PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NULC с VGT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


NULCVGT
Дох-ть с нач. г.18.32%21.81%
Дох-ть за 1 год29.98%38.01%
Дох-ть за 3 года4.85%10.41%
Дох-ть за 5 лет13.56%21.96%
Коэф-т Шарпа2.762.03
Коэф-т Сортино3.732.59
Коэф-т Омега1.501.36
Коэф-т Кальмара2.622.79
Коэф-т Мартина16.1510.08
Индекс Язвы2.09%4.21%
Дневная вол-ть12.23%20.90%
Макс. просадка-34.86%-54.63%
Текущая просадка-2.52%-3.91%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между NULC и VGT составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности NULC и VGT

С начала года, NULC показывает доходность 18.32%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 21.81%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


100.00%150.00%200.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
108.31%
212.13%
NULC
VGT

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NULC и VGT

NULC берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VGT в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


NULC
Nuveen ESG Large-Cap ETF
График комиссии NULC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии VGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NULC c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Large-Cap ETF (NULC) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NULC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NULC, с текущим значением в 2.76, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.76
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NULC, с текущим значением в 3.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.73
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NULC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NULC, с текущим значением в 2.62, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.62
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NULC, с текущим значением в 16.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0016.15
VGT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VGT, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.03
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VGT, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VGT, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VGT, с текущим значением в 2.79, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.79
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VGT, с текущим значением в 10.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0010.08

Сравнение коэффициента Шарпа NULC и VGT

Показатель коэффициента Шарпа NULC на текущий момент составляет 2.76, что выше коэффициента Шарпа VGT равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NULC и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.76
2.03
NULC
VGT

Дивиденды

Сравнение дивидендов NULC и VGT

Дивидендная доходность NULC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что больше доходности VGT в 0.64%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NULC
Nuveen ESG Large-Cap ETF
1.12%1.32%2.37%6.14%4.07%0.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.64%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%1.05%

Просадки

Сравнение просадок NULC и VGT

Максимальная просадка NULC за все время составила -34.86%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NULC и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.52%
-3.91%
NULC
VGT

Волатильность

Сравнение волатильности NULC и VGT

Текущая волатильность для Nuveen ESG Large-Cap ETF (NULC) составляет 3.15%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 5.62%. Это указывает на то, что NULC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.15%
5.62%
NULC
VGT