PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NULC с VGT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NULC и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG Large-Cap ETF (NULC) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.17%
12.12%
NULC
VGT

Доходность по периодам

С начала года, NULC показывает доходность 21.84%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 25.23%.


NULC

С начала года

21.84%

1 месяц

0.38%

6 месяцев

10.17%

1 год

29.05%

5 лет (среднегодовая)

13.82%

10 лет (среднегодовая)

N/A

VGT

С начала года

25.23%

1 месяц

0.64%

6 месяцев

13.55%

1 год

33.20%

5 лет (среднегодовая)

21.96%

10 лет (среднегодовая)

20.52%

Основные характеристики


NULCVGT
Коэф-т Шарпа2.411.60
Коэф-т Сортино3.302.11
Коэф-т Омега1.441.29
Коэф-т Кальмара3.382.20
Коэф-т Мартина14.067.92
Индекс Язвы2.10%4.23%
Дневная вол-ть12.27%20.99%
Макс. просадка-34.86%-54.63%
Текущая просадка-2.43%-3.62%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NULC и VGT

NULC берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VGT в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


NULC
Nuveen ESG Large-Cap ETF
График комиссии NULC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии VGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между NULC и VGT составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NULC c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Large-Cap ETF (NULC) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NULC, с текущим значением в 2.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.411.60
Коэффициент Сортино NULC, с текущим значением в 3.30, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.302.11
Коэффициент Омега NULC, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.441.29
Коэффициент Кальмара NULC, с текущим значением в 3.38, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.382.20
Коэффициент Мартина NULC, с текущим значением в 14.06, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.067.92
NULC
VGT

Показатель коэффициента Шарпа NULC на текущий момент составляет 2.41, что выше коэффициента Шарпа VGT равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NULC и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.41
1.60
NULC
VGT

Дивиденды

Сравнение дивидендов NULC и VGT

Дивидендная доходность NULC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что больше доходности VGT в 0.62%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NULC
Nuveen ESG Large-Cap ETF
1.08%1.32%2.37%6.14%4.07%0.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.62%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%1.05%

Просадки

Сравнение просадок NULC и VGT

Максимальная просадка NULC за все время составила -34.86%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NULC и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.43%
-3.62%
NULC
VGT

Волатильность

Сравнение волатильности NULC и VGT

Текущая волатильность для Nuveen ESG Large-Cap ETF (NULC) составляет 3.98%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 6.53%. Это указывает на то, что NULC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.98%
6.53%
NULC
VGT