PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NULC с HLAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NULC с HLAL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NULC (Nuveen ESG Large-Cap ETF) and HLAL (Wahed FTSE USA Shariah ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - NULC tracks the MSCI TIAA ESG USA Large Cap while HLAL tracks the FTSE Shariah USA Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, NULC returned 11.41%/yr vs 15.86%/yr for HLAL. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. NULC charges 0.20%/yr vs 0.50%/yr for HLAL.

Доходность

Сравнение доходности NULC и HLAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG Large-Cap ETF (NULC) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NULC показывает доходность 14.11%, что значительно ниже, чем у HLAL с доходностью 18.72%.

NULC

1 день
-0.57%
1 месяц
5.76%
С начала года
14.11%
6 месяцев
14.35%
1 год
26.94%
3 года*
21.23%
5 лет*
11.41%
10 лет*
—

HLAL

1 день
-0.07%
1 месяц
9.45%
С начала года
18.72%
6 месяцев
17.75%
1 год
43.63%
3 года*
22.04%
5 лет*
15.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NULC и HLAL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
NULC
Nuveen ESG Large-Cap ETF		14.11%16.29%18.71%22.54%-20.18%25.69%22.51%9.29%
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		18.72%18.30%16.70%30.13%-17.56%28.64%24.65%10.96%

Correlation

The correlation between NULC and HLAL is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2019 г.

0.91

The correlation between NULC and HLAL has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NULC и HLAL

Секторы
NULC
HLAL

Технологии

36.2%
50.4%

Финансовые услуги

13.4%
0.0%

Коммуникационные услуги

10.9%
16.7%

Здравоохранение

8.7%
10.5%

Промышленность

8.4%
4.6%

Потребительский циклический сектор

8.0%
5.6%

Потребительский защитный сектор

6.0%
2.9%

Энергетика

2.4%
4.5%

Недвижимость

2.3%
0.8%

Коммунальные услуги

2.0%
1.0%

Сырьевые материалы

1.7%
2.5%

Технологии

NULC
36.2%
HLAL
50.4%

Финансовые услуги

NULC
13.4%
HLAL
0.0%

Коммуникационные услуги

NULC
10.9%
HLAL
16.7%

Здравоохранение

NULC
8.7%
HLAL
10.5%

Промышленность

NULC
8.4%
HLAL
4.6%

Потребительский циклический сектор

NULC
8.0%
HLAL
5.6%

Потребительский защитный сектор

NULC
6.0%
HLAL
2.9%

Энергетика

NULC
2.4%
HLAL
4.5%

Недвижимость

NULC
2.3%
HLAL
0.8%

Коммунальные услуги

NULC
2.0%
HLAL
1.0%

Сырьевые материалы

NULC
1.7%
HLAL
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen ESG Large-Cap ETF

Wahed FTSE USA Shariah ETF

Часто сравнивают с NULC:
NULC с USSGNULC с EASGNULC с BDGSNULC с VTINULC с IUSGNULC с ESGDNULC с SCHX
Часто сравнивают с HLAL:
HLAL с SPUSHLAL с SPYHLAL с UMMAHLAL с VOOHLAL с AMAGXHLAL с SPTEHLAL с SPSK

Доходность на риск

NULC vs. HLAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NULC
Ранг доходности на риск NULC: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NULC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NULC: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NULC: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NULC: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NULC: 7070
Ранг коэф-та Мартина
HLAL
Ранг доходности на риск HLAL: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLAL: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLAL: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLAL: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLAL: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLAL: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NULC c HLAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Large-Cap ETF (NULC) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NULCHLALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
3.33

-1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
4.62

-1.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.59

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

4.30

-1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.07

19.85

-6.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NULC vs. HLAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NULC на текущий момент составляет 2.12, что ниже коэффициента Шарпа HLAL равного 3.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NULC и HLAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NULCHLALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

3.33

-1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.91

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.89

-0.09

Просадки

Сравнение просадок NULC и HLAL

Максимальная просадка NULC за все время составила -34.86%, примерно равная максимальной просадке HLAL в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NULC и HLAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NULCHLALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.86%

-33.57%

-1.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.91%

-10.20%

+1.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.53%

-21.67%

+3.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.90%

-23.18%

-4.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

-0.07%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.30%

-5.00%

-1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

2.20%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности NULC и HLAL

Текущая волатильность для Nuveen ESG Large-Cap ETF (NULC) составляет 3.29%, в то время как у Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) волатильность равна 3.70%. Это указывает на то, что NULC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HLAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NULCHLALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.29%

3.70%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.90%

9.95%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.80%

13.17%

-0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.85%

17.60%

-0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.68%

20.21%

-0.53%

Сравнение комиссий NULC и HLAL

NULC берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии HLAL в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NULC и HLAL

Дивидендная доходность NULC за последние двенадцать месяцев составляет около 8.91%, что больше доходности HLAL в 0.44%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		0.44%0.53%0.58%0.72%1.15%0.78%0.97%0.72%
NULC
Nuveen ESG Large-Cap ETF		8.91%10.17%1.86%1.32%2.37%6.14%4.07%0.77%

Часто задаваемые вопросы

NULC and HLAL have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HLAL has higher volatility (3.70%) compared to NULC (3.29%). In terms of maximum drawdown, NULC dropped -34.86% vs HLAL's -33.57%.

On 5-year performance, HLAL leads with 15.86% vs 11.41% for NULC. On fees, NULC is cheaper at 0.20% per year. On volatility, NULC has been the lower-risk option at 3.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HLAL has performed better with a 15.86% return vs 11.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NULC is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.50% for HLAL.

NULC has the higher dividend yield at 8.91%, compared with 0.44% for HLAL.

NULC tracks MSCI TIAA ESG USA Large Cap, while HLAL tracks FTSE Shariah USA Index. They also come from different issuers: Nuveen and Wahed. Their fees differ too: 0.20% for NULC and 0.50% for HLAL.

HLAL currently has the higher Sharpe Ratio (3.33 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NULC и HLAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор