PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NULC с DARP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NULC с DARP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen ESG Large-Cap ETF (NULC) и Grizzle Growth ETF (DARP).

NULC и DARP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NULC - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность MSCI TIAA ESG USA Large Cap. Фонд был запущен 3 июн. 2019 г.. DARP - это активно управляемый фонд от Grizzle. Фонд был запущен 15 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности NULC и DARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG Large-Cap ETF (NULC) и Grizzle Growth ETF (DARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NULC и DARP

2026 (YTD)202520242023
NULC
Nuveen ESG Large-Cap ETF		-2.29%16.29%18.71%8.41%
DARP
Grizzle Growth ETF		5.52%40.19%24.63%6.25%

Доходность по периодам

С начала года, NULC показывает доходность -2.29%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 5.52%.

NULC

1 день
1.02%
1 месяц
-3.74%
С начала года
-2.29%
6 месяцев
-1.18%
1 год
17.46%
3 года*
15.88%
5 лет*
8.92%
10 лет*
—

DARP

1 день
1.18%
1 месяц
-6.55%
С начала года
5.52%
6 месяцев
12.87%
1 год
64.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen ESG Large-Cap ETF

Grizzle Growth ETF

Часто сравнивают с NULC:
NULC с USSGNULC с EASGNULC с BDGSNULC с IUSGNULC с SCHXNULC с ESGDNULC с VGT
Часто сравнивают с DARP:
DARP с FSPSXDARP с SMHDARP с FNGUDARP с VONGDARP с BTCIDARP с FMAGDARP с VOO

Сравнение комиссий NULC и DARP

NULC берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DARP в 0.75%.

DARP
Grizzle Growth ETF
NULC
Nuveen ESG Large-Cap ETF

Доходность на риск

NULC vs. DARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NULC
Ранг доходности на риск NULC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NULC: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NULC: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NULC: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NULC: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NULC: 6464
Ранг коэф-та Мартина
DARP
Ранг доходности на риск DARP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DARP: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DARP: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DARP: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DARP: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DARP: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NULC c DARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Large-Cap ETF (NULC) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NULCDARPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

2.19

-1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

2.74

-1.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.40

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

4.15

-2.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.94

17.03

-10.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NULC vs. DARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NULC на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа DARP равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NULC и DARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NULCDARPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

2.19

-1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

1.13

-0.45

Корреляция

Корреляция между NULC и DARP составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NULC и DARP

Дивидендная доходность NULC за последние двенадцать месяцев составляет около 10.41%, что больше доходности DARP в 0.41%

TTM2025202420232022202120202019
NULC
Nuveen ESG Large-Cap ETF		10.41%10.17%1.86%1.32%2.37%6.14%4.07%0.77%
DARP
Grizzle Growth ETF		0.41%0.43%1.93%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NULC и DARP

Максимальная просадка NULC за все время составила -34.86%, что больше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NULC и DARP.

Загрузка...

Показатели просадок

NULCDARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.86%

-30.27%

-4.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.34%

-15.92%

+4.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.49%

-8.02%

+2.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.43%

-4.84%

-1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

3.88%

-1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности NULC и DARP

Текущая волатильность для Nuveen ESG Large-Cap ETF (NULC) составляет 5.48%, в то время как у Grizzle Growth ETF (DARP) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что NULC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NULCDARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.48%

9.11%

-3.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.17%

19.29%

-9.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.07%

29.51%

-11.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.83%

26.41%

-9.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.82%

26.41%

-6.59%