PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NULC с CCOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NULC с CCOR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

NULC (Nuveen ESG Large-Cap ETF) and CCOR (Core Alternative ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. NULC is passively managed, while CCOR is actively managed. Over the past 5 years, NULC returned 10.79%/yr vs -1.53%/yr for CCOR. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. NULC charges 0.20%/yr vs 1.09%/yr for CCOR.

Доходность

Сравнение доходности NULC и CCOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG Large-Cap ETF (NULC) и Core Alternative ETF (CCOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NULC показывает доходность 13.04%, что значительно выше, чем у CCOR с доходностью 0.41%.

NULC

1 день
-0.66%
1 месяц
0.03%
6 месяцев
10.11%
С начала года
13.04%
1 год
21.44%
3 года*
18.48%
5 лет*
10.79%
10 лет*
—

CCOR

1 день
0.77%
1 месяц
1.68%
6 месяцев
-1.80%
С начала года
0.41%
1 год
-1.38%
3 года*
-0.55%
5 лет*
-1.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NULC и CCOR

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
NULC
Nuveen ESG Large-Cap ETF		13.04%16.29%18.71%22.54%-20.18%25.69%22.51%6.17%
CCOR
Core Alternative ETF		0.41%3.52%-5.70%-11.92%2.51%9.90%4.07%2.79%

Correlation

The correlation between NULC and CCOR is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2019 г.

0.24

The correlation between NULC and CCOR shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NULC и CCOR

Секторы
NULC
CCOR

Технологии

30.1%
16.9%

Финансовые услуги

17.1%
17.6%

Здравоохранение

10.6%
11.6%

Промышленность

9.5%
9.3%

Коммуникационные услуги

9.2%
8.4%

Потребительский циклический сектор

7.6%
9.2%

Потребительский защитный сектор

5.8%
6.6%

Энергетика

3.4%
6.6%

Коммунальные услуги

2.2%
6.1%

Недвижимость

2.2%
2.8%

Сырьевые материалы

2.1%
4.9%

Технологии

NULC
30.1%
CCOR
16.9%

Финансовые услуги

NULC
17.1%
CCOR
17.6%

Здравоохранение

NULC
10.6%
CCOR
11.6%

Промышленность

NULC
9.5%
CCOR
9.3%

Коммуникационные услуги

NULC
9.2%
CCOR
8.4%

Потребительский циклический сектор

NULC
7.6%
CCOR
9.2%

Потребительский защитный сектор

NULC
5.8%
CCOR
6.6%

Энергетика

NULC
3.4%
CCOR
6.6%

Коммунальные услуги

NULC
2.2%
CCOR
6.1%

Недвижимость

NULC
2.2%
CCOR
2.8%

Сырьевые материалы

NULC
2.1%
CCOR
4.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen ESG Large-Cap ETF

Core Alternative ETF

Часто сравнивают с NULC:
NULC с USSGNULC с EASGNULC с BDGSNULC с ESGDNULC с IUSGNULC с VTINULC с SCHX
Часто сравнивают с CCOR:
CCOR с BTALCCOR с AIRRCCOR с QMNNXCCOR с BIMBXCCOR с JEPQCCOR с VOOCCOR с DIVO

Доходность на риск

NULC vs. CCOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NULC
Ранг доходности на риск NULC: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NULC: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NULC: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NULC: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NULC: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NULC: 6969
Ранг коэф-та Мартина
CCOR
Ранг доходности на риск CCOR: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOR: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOR: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOR: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOR: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOR: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NULC c CCOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Large-Cap ETF (NULC) и Core Alternative ETF (CCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NULCCCORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
-0.17

+1.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
-0.19

+2.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

0.98

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

-0.16

+2.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.81

-0.33

+10.14

NULC vs. CCOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NULC на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа CCOR равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NULC и CCOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NULC и CCOR

Максимальная просадка NULC за все время составила -34.86%, что больше максимальной просадки CCOR в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NULC и CCOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NULCCCORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.86%

-22.99%

-11.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.91%

-8.79%

-0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.53%

-12.31%

-6.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.90%

-22.99%

-4.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.57%

-16.61%

+15.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.38%

-7.42%

+1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

4.18%

-1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности NULC и CCOR

Текущая волатильность для Nuveen ESG Large-Cap ETF (NULC) составляет 3.31%, в то время как у Core Alternative ETF (CCOR) волатильность равна 3.99%. Это указывает на то, что NULC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NULCCCORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.31%

3.99%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.66%

6.22%

+4.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.37%

8.02%

+5.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.97%

11.19%

+5.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.92%

10.78%

+9.14%

Сравнение комиссий NULC и CCOR

NULC берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CCOR в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NULC и CCOR

Дивидендная доходность NULC за последние двенадцать месяцев составляет около 9.00%, что больше доходности CCOR в 0.99%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CCOR
Core Alternative ETF		0.99%1.07%1.18%1.21%1.11%1.02%1.50%0.73%1.53%0.89%
NULC
Nuveen ESG Large-Cap ETF		9.00%10.17%1.86%1.32%2.37%6.14%4.07%0.77%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NULC and CCOR have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CCOR has higher volatility (3.99%) compared to NULC (3.31%). In terms of maximum drawdown, NULC dropped -34.86% vs CCOR's -22.99%.

On 5-year performance, NULC leads with 10.79% vs -1.53% for CCOR. On fees, NULC is cheaper at 0.20% per year. On volatility, NULC has been the lower-risk option at 3.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, NULC has performed better with a 10.79% return vs -1.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NULC is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 1.09% for CCOR.

NULC has the higher dividend yield at 9.00%, compared with 0.99% for CCOR.

They also come from different issuers: Nuveen and Core Alternative Capital. Their fees differ too: 0.20% for NULC and 1.09% for CCOR.

NULC currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NULC и CCOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор