PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NULC с BIBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NULC с BIBL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NULC (Nuveen ESG Large-Cap ETF) and BIBL (Inspire 100 ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - NULC tracks the MSCI TIAA ESG USA Large Cap while BIBL tracks the Inspire 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, NULC returned 11.42%/yr vs 10.16%/yr for BIBL. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. NULC charges 0.20%/yr vs 0.35%/yr for BIBL.

Доходность

Сравнение доходности NULC и BIBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG Large-Cap ETF (NULC) и Inspire 100 ETF (BIBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NULC показывает доходность 14.17%, что значительно ниже, чем у BIBL с доходностью 24.10%.

NULC

1 день
0.06%
1 месяц
5.15%
С начала года
14.17%
6 месяцев
14.22%
1 год
26.89%
3 года*
21.40%
5 лет*
11.42%
10 лет*
—

BIBL

1 день
0.22%
1 месяц
5.01%
С начала года
24.10%
6 месяцев
22.66%
1 год
40.51%
3 года*
22.54%
5 лет*
10.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NULC и BIBL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
NULC
Nuveen ESG Large-Cap ETF		14.17%16.29%18.71%22.54%-20.18%25.69%22.51%16.89%
BIBL
Inspire 100 ETF		24.10%17.27%12.49%17.87%-23.26%27.44%22.62%15.69%

Correlation

The correlation between NULC and BIBL is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2019 г.

0.92

The correlation between NULC and BIBL shifts across timeframes, from 0.81 (1 year) to 0.92 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NULC и BIBL

Секторы
NULC
BIBL

Технологии

36.2%
30.1%

Финансовые услуги

13.4%
8.3%

Коммуникационные услуги

10.9%

-

Здравоохранение

8.7%
4.3%

Промышленность

8.4%
26.8%

Потребительский циклический сектор

8.0%
0.3%

Потребительский защитный сектор

6.0%
0.5%

Энергетика

2.4%
6.9%

Недвижимость

2.3%
14.7%

Коммунальные услуги

2.0%
3.5%

Сырьевые материалы

1.7%
4.2%

Технологии

NULC
36.2%
BIBL
30.1%

Финансовые услуги

NULC
13.4%
BIBL
8.3%

Коммуникационные услуги

NULC
10.9%
BIBL

-

Здравоохранение

NULC
8.7%
BIBL
4.3%

Промышленность

NULC
8.4%
BIBL
26.8%

Потребительский циклический сектор

NULC
8.0%
BIBL
0.3%

Потребительский защитный сектор

NULC
6.0%
BIBL
0.5%

Энергетика

NULC
2.4%
BIBL
6.9%

Недвижимость

NULC
2.3%
BIBL
14.7%

Коммунальные услуги

NULC
2.0%
BIBL
3.5%

Сырьевые материалы

NULC
1.7%
BIBL
4.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen ESG Large-Cap ETF

Inspire 100 ETF

Часто сравнивают с NULC:
NULC с USSGNULC с EASGNULC с BDGSNULC с VTINULC с IUSGNULC с ESGDNULC с SCHX
Часто сравнивают с BIBL:
BIBL с TPHDBIBL с BLESBIBL с GLRYBIBL с FDLSBIBL с KCEBIBL с JMOMBIBL с FPHAX

Доходность на риск

NULC vs. BIBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NULC
Ранг доходности на риск NULC: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NULC: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NULC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NULC: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NULC: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NULC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
BIBL
Ранг доходности на риск BIBL: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIBL: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIBL: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIBL: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIBL: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIBL: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NULC c BIBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Large-Cap ETF (NULC) и Inspire 100 ETF (BIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NULCBIBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
2.63

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
3.54

-0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.46

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.03

4.55

-1.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.04

19.71

-6.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NULC vs. BIBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NULC на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BIBL равному 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NULC и BIBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NULCBIBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

2.63

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.52

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.63

+0.17

Просадки

Сравнение просадок NULC и BIBL

Максимальная просадка NULC за все время составила -34.86%, примерно равная максимальной просадке BIBL в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NULC и BIBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NULCBIBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.86%

-36.12%

+1.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.91%

-8.94%

+0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.53%

-20.60%

+2.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.90%

-30.85%

+2.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

0.00%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.29%

-7.04%

+0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

2.06%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности NULC и BIBL

Текущая волатильность для Nuveen ESG Large-Cap ETF (NULC) составляет 3.28%, в то время как у Inspire 100 ETF (BIBL) волатильность равна 4.58%. Это указывает на то, что NULC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NULCBIBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.28%

4.58%

-1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.89%

12.63%

-2.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.78%

15.46%

-2.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.85%

19.59%

-2.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.68%

21.07%

-1.39%

Сравнение комиссий NULC и BIBL

NULC берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии BIBL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NULC и BIBL

Дивидендная доходность NULC за последние двенадцать месяцев составляет около 8.91%, что больше доходности BIBL в 0.95%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BIBL
Inspire 100 ETF		0.95%1.01%0.92%1.02%0.98%17.87%1.67%1.30%1.49%0.31%
NULC
Nuveen ESG Large-Cap ETF		8.91%10.17%1.86%1.32%2.37%6.14%4.07%0.77%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NULC and BIBL have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIBL has higher volatility (4.58%) compared to NULC (3.28%). In terms of maximum drawdown, NULC dropped -34.86% vs BIBL's -36.12%.

On 5-year performance, NULC leads with 11.42% vs 10.16% for BIBL. On fees, NULC is cheaper at 0.20% per year. On volatility, NULC has been the lower-risk option at 3.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, NULC has performed better with a 11.42% return vs 10.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NULC is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for BIBL.

NULC has the higher dividend yield at 8.91%, compared with 0.95% for BIBL.

NULC tracks MSCI TIAA ESG USA Large Cap, while BIBL tracks Inspire 100 Index. They also come from different issuers: Nuveen and Inspire. Their fees differ too: 0.20% for NULC and 0.35% for BIBL.

BIBL currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NULC и BIBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор