PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NULC с BBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NULC с BBUS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NULC (Nuveen ESG Large-Cap ETF) and BBUS (JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - NULC tracks the MSCI TIAA ESG USA Large Cap while BBUS tracks the Morningstar US Target Market Exposure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, NULC returned 11.42%/yr vs 13.53%/yr for BBUS. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. NULC charges 0.20%/yr vs 0.02%/yr for BBUS.

Доходность

Сравнение доходности NULC и BBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG Large-Cap ETF (NULC) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NULC показывает доходность 14.17%, что значительно выше, чем у BBUS с доходностью 11.12%.

NULC

1 день
0.06%
1 месяц
5.15%
С начала года
14.17%
6 месяцев
14.22%
1 год
26.89%
3 года*
21.40%
5 лет*
11.42%
10 лет*
—

BBUS

1 день
0.47%
1 месяц
4.82%
С начала года
11.12%
6 месяцев
10.90%
1 год
28.04%
3 года*
22.72%
5 лет*
13.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NULC и BBUS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
NULC
Nuveen ESG Large-Cap ETF		14.17%16.29%18.71%22.54%-20.18%25.69%22.51%16.89%
BBUS
JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF		11.12%17.77%24.89%27.20%-19.46%27.13%20.69%16.43%

Correlation

The correlation between NULC and BBUS is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2019 г.

0.97

The correlation between NULC and BBUS has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NULC и BBUS

Секторы
NULC
BBUS

Технологии

36.2%
37.1%

Финансовые услуги

13.4%
10.8%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.8%

Здравоохранение

8.7%
8.1%

Промышленность

8.4%
7.2%

Потребительский циклический сектор

8.0%
9.4%

Потребительский защитный сектор

6.0%
4.5%

Энергетика

2.4%
3.2%

Недвижимость

2.3%
1.7%

Коммунальные услуги

2.0%
2.6%

Сырьевые материалы

1.7%
1.2%

Технологии

NULC
36.2%
BBUS
37.1%

Финансовые услуги

NULC
13.4%
BBUS
10.8%

Коммуникационные услуги

NULC
10.9%
BBUS
10.8%

Здравоохранение

NULC
8.7%
BBUS
8.1%

Промышленность

NULC
8.4%
BBUS
7.2%

Потребительский циклический сектор

NULC
8.0%
BBUS
9.4%

Потребительский защитный сектор

NULC
6.0%
BBUS
4.5%

Энергетика

NULC
2.4%
BBUS
3.2%

Недвижимость

NULC
2.3%
BBUS
1.7%

Коммунальные услуги

NULC
2.0%
BBUS
2.6%

Сырьевые материалы

NULC
1.7%
BBUS
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen ESG Large-Cap ETF

JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с NULC:
NULC с USSGNULC с EASGNULC с BDGSNULC с VTINULC с IUSGNULC с ESGDNULC с SCHX
Часто сравнивают с BBUS:
BBUS с VOOBBUS с VTIBBUS с BBREBBUS с SPTMBBUS с QQQBBUS с BBCABBUS с SCHK

Доходность на риск

NULC vs. BBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NULC
Ранг доходности на риск NULC: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NULC: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NULC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NULC: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NULC: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NULC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
BBUS
Ранг доходности на риск BBUS: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUS: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NULC c BBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Large-Cap ETF (NULC) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NULCBBUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
2.37

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
3.23

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.43

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.03

3.06

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.04

14.04

-1.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NULC vs. BBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NULC на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBUS равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NULC и BBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NULCBBUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

2.37

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.80

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.84

-0.04

Просадки

Сравнение просадок NULC и BBUS

Максимальная просадка NULC за все время составила -34.86%, примерно равная максимальной просадке BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NULC и BBUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NULCBBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.86%

-35.35%

+0.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.91%

-9.21%

+0.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.53%

-19.01%

+0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.90%

-25.46%

-2.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-0.28%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.29%

-5.45%

-0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

2.00%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности NULC и BBUS

Nuveen ESG Large-Cap ETF (NULC) имеет более высокую волатильность в 3.28% по сравнению с JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что NULC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NULCBBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.28%

2.84%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.89%

8.97%

+0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.78%

11.87%

+0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.85%

17.03%

-0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.68%

19.59%

+0.09%

Сравнение комиссий NULC и BBUS

NULC берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NULC и BBUS

Дивидендная доходность NULC за последние двенадцать месяцев составляет около 8.91%, что больше доходности BBUS в 0.98%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BBUS
JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF		0.98%1.07%1.21%1.38%1.57%1.11%1.43%1.37%
NULC
Nuveen ESG Large-Cap ETF		8.91%10.17%1.86%1.32%2.37%6.14%4.07%0.77%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, NULC and BBUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

NULC has higher volatility (3.28%) compared to BBUS (2.84%). In terms of maximum drawdown, NULC dropped -34.86% vs BBUS's -35.35%.

On 5-year performance, BBUS leads with 13.53% vs 11.42% for NULC. On fees, BBUS is cheaper at 0.02% per year. On volatility, BBUS has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BBUS has performed better with a 13.53% return vs 11.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBUS is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.20% for NULC.

NULC has the higher dividend yield at 8.91%, compared with 0.98% for BBUS.

NULC tracks MSCI TIAA ESG USA Large Cap, while BBUS tracks Morningstar US Target Market Exposure Index. They also come from different issuers: Nuveen and JPMorgan. Their fees differ too: 0.20% for NULC and 0.02% for BBUS.

BBUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NULC и BBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор