PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUKZ с VDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NUKZ с VDE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NUKZ (Range Nuclear Renaissance ETF) and VDE (Vanguard Energy ETF) are both Energy Equities funds - NUKZ tracks the Range Nuclear Renaissance Index while VDE tracks the MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past year, NUKZ returned 41.42% vs 45.53% for VDE. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. NUKZ charges 0.85%/yr vs 0.09%/yr for VDE.

Доходность

Сравнение доходности NUKZ и VDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) и Vanguard Energy ETF (VDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NUKZ показывает доходность 13.31%, что значительно ниже, чем у VDE с доходностью 32.24%.

NUKZ

1 день
-2.59%
1 месяц
-0.90%
С начала года
13.31%
6 месяцев
10.66%
1 год
41.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VDE

1 день
1.13%
1 месяц
-2.17%
С начала года
32.24%
6 месяцев
29.32%
1 год
45.53%
3 года*
17.97%
5 лет*
20.43%
10 лет*
9.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NUKZ и VDE

2026 (YTD)20252024
NUKZ
Range Nuclear Renaissance ETF		13.31%56.57%62.98%
VDE
Vanguard Energy ETF		32.24%7.11%9.37%

Correlation

The correlation between NUKZ and VDE is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2024 г.

0.18

The correlation between NUKZ and VDE shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NUKZ и VDE

Секторы
NUKZ
VDE

Промышленность

45.9%
0.1%

Коммунальные услуги

35.8%

-

Энергетика

12.9%
99.5%

Сырьевые материалы

4.0%
0.4%

Технологии

1.4%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

NUKZ
45.9%
VDE
0.1%

Коммунальные услуги

NUKZ
35.8%
VDE

-

Энергетика

NUKZ
12.9%
VDE
99.5%

Сырьевые материалы

NUKZ
4.0%
VDE
0.4%

Технологии

NUKZ
1.4%
VDE

-

Коммуникационные услуги

NUKZ

-

VDE

-

Потребительский циклический сектор

NUKZ

-

VDE

-

Потребительский защитный сектор

NUKZ

-

VDE

-

Финансовые услуги

NUKZ

-

VDE

-

Здравоохранение

NUKZ

-

VDE

-

Недвижимость

NUKZ

-

VDE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Range Nuclear Renaissance ETF

Vanguard Energy ETF

Часто сравнивают с NUKZ:
NUKZ с NLRNUKZ с URANUKZ с URNMNUKZ с URANNUKZ с NUCG.LNUKZ с VOONUKZ с SPY
Часто сравнивают с VDE:
VDE с XLEVDE с IXCVDE с FENYVDE с VOOVDE с VGENXVDE с XOPVDE с VGT

Доходность на риск

NUKZ vs. VDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUKZ
Ранг доходности на риск NUKZ: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUKZ: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUKZ: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUKZ: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUKZ: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUKZ: 3939
Ранг коэф-та Мартина
VDE
Ранг доходности на риск VDE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDE: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUKZ c VDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NUKZVDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
2.25

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
2.88

-0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.36

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.52

3.88

-1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.34

11.42

-5.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NUKZ vs. VDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUKZ на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа VDE равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUKZ и VDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NUKZVDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

2.25

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.75

0.28

+1.47

Просадки

Сравнение просадок NUKZ и VDE

Максимальная просадка NUKZ за все время составила -33.03%, что меньше максимальной просадки VDE в -74.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUKZ и VDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NUKZVDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.03%

-74.20%

+41.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.51%

-11.80%

-4.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.41%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.58%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-69.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.61%

-6.43%

+0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.01%

-19.96%

+13.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.55%

4.00%

+2.55%

Волатильность

Сравнение волатильности NUKZ и VDE

Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) имеет более высокую волатильность в 10.30% по сравнению с Vanguard Energy ETF (VDE) с волатильностью 7.99%. Это указывает на то, что NUKZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NUKZVDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.30%

7.99%

+2.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.05%

16.33%

+5.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.74%

20.38%

+9.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.70%

26.40%

+6.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.70%

29.93%

+2.77%

Сравнение комиссий NUKZ и VDE

NUKZ берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VDE в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUKZ и VDE

Дивидендная доходность NUKZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности VDE в 2.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NUKZ
Range Nuclear Renaissance ETF		0.80%0.91%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VDE
Vanguard Energy ETF		2.37%3.11%3.23%3.34%3.65%4.13%4.76%3.42%3.35%2.90%2.31%3.17%

Часто задаваемые вопросы

NUKZ and VDE have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NUKZ has higher volatility (10.30%) compared to VDE (7.99%). In terms of maximum drawdown, NUKZ dropped -33.03% vs VDE's -74.20%.

On 1-year performance, VDE leads with 45.53% vs 41.42% for NUKZ. On fees, VDE is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VDE has been the lower-risk option at 7.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VDE has performed better with a 45.53% return vs 41.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VDE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.85% for NUKZ.

VDE has the higher dividend yield at 2.37%, compared with 0.80% for NUKZ.

NUKZ tracks Range Nuclear Renaissance Index, while VDE tracks MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Vanguard. Their fees differ too: 0.85% for NUKZ and 0.09% for VDE.

VDE currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NUKZ и VDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор