Сравнение NUKZ с HTUS
NUKZ (Range Nuclear Renaissance ETF) and HTUS (Hull Tactical US ETF) are both exchange-traded funds - NUKZ is a Energy Equities fund tracking the Range Nuclear Renaissance Index, while HTUS is a Long-Short fund actively managed by Exchange Traded Concepts. NUKZ is passively managed, while HTUS is actively managed. Over the past year, NUKZ returned 9.67% vs 22.67% for HTUS. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NUKZ charges 0.85%/yr vs 0.97%/yr for HTUS.
Доходность
Сравнение доходности NUKZ и HTUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NUKZ показывает доходность -1.21%, что значительно ниже, чем у HTUS с доходностью 11.11%.
NUKZ
- 1 день
- -2.49%
- 1 месяц
- -10.26%
- 6 месяцев
- -10.97%
- С начала года
- -1.21%
- 1 год
- 9.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HTUS
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 0.25%
- 6 месяцев
- 10.53%
- С начала года
- 11.11%
- 1 год
- 22.67%
- 3 года*
- 20.01%
- 5 лет*
- 14.74%
- 10 лет*
- 12.42%
Сравнение доходности по годам NUKZ и HTUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NUKZ Range Nuclear Renaissance ETF | -1.21% | 56.57% | 60.11% |
HTUS Hull Tactical US ETF | 11.11% | 16.57% | 22.33% |
Correlation
The correlation between NUKZ and HTUS is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2024 г. | 0.61 |
The correlation between NUKZ and HTUS has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NUKZ vs. HTUS — Ранг доходности на риск
NUKZ
HTUS
Сравнение NUKZ c HTUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) и Hull Tactical US ETF (HTUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NUKZ | HTUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.36 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | 2.62 | -2.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.26 | 12.68 | -11.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NUKZ и HTUS
Максимальная просадка NUKZ за все время составила -33.03%, что меньше максимальной просадки HTUS в -47.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUKZ и HTUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NUKZ | HTUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.03% | -47.50% | +14.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.71% | -8.68% | -9.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.41% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.41% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.71% | -0.74% | -16.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.26% | -4.03% | -2.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.67% | 1.79% | +5.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности NUKZ и HTUS
Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) имеет более высокую волатильность в 6.51% по сравнению с Hull Tactical US ETF (HTUS) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что NUKZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HTUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NUKZ | HTUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.51% | 2.90% | +3.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.05% | 10.07% | +12.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.59% | 12.05% | +18.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.70% | 19.10% | +13.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.70% | 21.49% | +11.21% |
Сравнение комиссий NUKZ и HTUS
NUKZ берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии HTUS в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUKZ и HTUS
Дивидендная доходность NUKZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности HTUS в 10.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTUS Hull Tactical US ETF | 10.70% | 11.89% | 17.80% | 1.18% | 5.63% | 7.20% | 3.77% | 0.92% | 8.69% | 8.29% | 3.02% |
NUKZ Range Nuclear Renaissance ETF | 0.92% | 0.91% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NUKZ and HTUS have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NUKZ has higher volatility (6.51%) compared to HTUS (2.90%). In terms of maximum drawdown, NUKZ dropped -33.03% vs HTUS's -47.50%.
On 1-year performance, HTUS leads with 22.67% vs 9.67% for NUKZ. On fees, NUKZ is cheaper at 0.85% per year. On volatility, HTUS has been the lower-risk option at 2.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HTUS has performed better with a 22.67% return vs 9.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NUKZ is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.97% for HTUS.
HTUS has the higher dividend yield at 10.70%, compared with 0.92% for NUKZ.
NUKZ is categorized as Energy Equities, while HTUS is Long-Short. Their fees differ too: 0.85% for NUKZ and 0.97% for HTUS.
HTUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NUKZ и HTUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор