PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUKZ с CEFS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NUKZ с CEFS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NUKZ (Range Nuclear Renaissance ETF) and CEFS (Saba Closed-End Funds ETF) are both exchange-traded funds - NUKZ is a Energy Equities fund tracking the Range Nuclear Renaissance Index, while CEFS is a Event Driven fund actively managed by Exchange Traded Concepts. NUKZ is passively managed, while CEFS is actively managed. Over the past year, NUKZ returned 41.42% vs 25.00% for CEFS. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. NUKZ charges 0.85%/yr vs 1.29%/yr for CEFS.

Доходность

Сравнение доходности NUKZ и CEFS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) и Saba Closed-End Funds ETF (CEFS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NUKZ показывает доходность 13.31%, а CEFS немного выше – 13.75%.

NUKZ

1 день
-2.59%
1 месяц
-0.90%
С начала года
13.31%
6 месяцев
10.66%
1 год
41.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CEFS

1 день
-0.51%
1 месяц
4.35%
С начала года
13.75%
6 месяцев
15.64%
1 год
25.00%
3 года*
22.04%
5 лет*
13.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NUKZ и CEFS

2026 (YTD)20252024
NUKZ
Range Nuclear Renaissance ETF		13.31%56.57%62.98%
CEFS
Saba Closed-End Funds ETF		13.75%16.67%22.32%

Correlation

The correlation between NUKZ and CEFS is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2024 г.

0.49

Сравнение распределения секторов NUKZ и CEFS

Секторы
NUKZ
CEFS

Промышленность

45.9%
6.7%

Коммунальные услуги

35.8%
4.2%

Энергетика

12.9%
11.2%

Сырьевые материалы

4.0%
1.6%

Технологии

1.4%
12.4%

Коммуникационные услуги

-

4.1%

Потребительский циклический сектор

-

3.3%

Потребительский защитный сектор

-

1.8%

Финансовые услуги

-

48.9%

Здравоохранение

-

4.6%

Недвижимость

-

1.2%

Промышленность

NUKZ
45.9%
CEFS
6.7%

Коммунальные услуги

NUKZ
35.8%
CEFS
4.2%

Энергетика

NUKZ
12.9%
CEFS
11.2%

Сырьевые материалы

NUKZ
4.0%
CEFS
1.6%

Технологии

NUKZ
1.4%
CEFS
12.4%

Коммуникационные услуги

NUKZ

-

CEFS
4.1%

Потребительский циклический сектор

NUKZ

-

CEFS
3.3%

Потребительский защитный сектор

NUKZ

-

CEFS
1.8%

Финансовые услуги

NUKZ

-

CEFS
48.9%

Здравоохранение

NUKZ

-

CEFS
4.6%

Недвижимость

NUKZ

-

CEFS
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Range Nuclear Renaissance ETF

Saba Closed-End Funds ETF

Часто сравнивают с NUKZ:
NUKZ с NLRNUKZ с URANUKZ с URNMNUKZ с URANNUKZ с NUCG.LNUKZ с VOONUKZ с SPY
Часто сравнивают с CEFS:
CEFS с PDICEFS с BIZDCEFS с SCHDCEFS с PEXCEFS с BSTZCEFS с CCEFCEFS с HNDL

Доходность на риск

NUKZ vs. CEFS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUKZ
Ранг доходности на риск NUKZ: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUKZ: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUKZ: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUKZ: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUKZ: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUKZ: 3939
Ранг коэф-та Мартина
CEFS
Ранг доходности на риск CEFS: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEFS: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEFS: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEFS: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEFS: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEFS: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUKZ c CEFS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) и Saba Closed-End Funds ETF (CEFS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NUKZCEFSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
2.53

-1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
3.71

-1.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.48

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.52

4.43

-1.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.34

17.26

-10.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NUKZ vs. CEFS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUKZ на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа CEFS равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUKZ и CEFS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NUKZCEFSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

2.53

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.06

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.75

0.79

+0.96

Просадки

Сравнение просадок NUKZ и CEFS

Максимальная просадка NUKZ за все время составила -33.03%, что меньше максимальной просадки CEFS в -38.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUKZ и CEFS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NUKZCEFSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.03%

-38.99%

+5.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.51%

-5.67%

-10.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.37%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.61%

-0.51%

-5.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.01%

-3.67%

-2.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.55%

1.45%

+5.10%

Волатильность

Сравнение волатильности NUKZ и CEFS

Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) имеет более высокую волатильность в 10.30% по сравнению с Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что NUKZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEFS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NUKZCEFSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.30%

3.37%

+6.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.05%

8.56%

+13.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.74%

9.95%

+19.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.70%

13.08%

+19.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.70%

15.33%

+17.37%

Сравнение комиссий NUKZ и CEFS

NUKZ берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии CEFS в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUKZ и CEFS

Дивидендная доходность NUKZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности CEFS в 7.10%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CEFS
Saba Closed-End Funds ETF		7.10%7.84%8.79%9.20%11.32%10.73%8.61%8.10%10.43%5.02%
NUKZ
Range Nuclear Renaissance ETF		0.80%0.91%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NUKZ and CEFS have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NUKZ has higher volatility (10.30%) compared to CEFS (3.37%). In terms of maximum drawdown, NUKZ dropped -33.03% vs CEFS's -38.99%.

On 1-year performance, NUKZ leads with 41.42% vs 25.00% for CEFS. On fees, NUKZ is cheaper at 0.85% per year. On volatility, CEFS has been the lower-risk option at 3.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NUKZ has performed better with a 41.42% return vs 25.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NUKZ is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.29% for CEFS.

CEFS has the higher dividend yield at 7.10%, compared with 0.80% for NUKZ.

NUKZ is categorized as Energy Equities, while CEFS is Event Driven. Their fees differ too: 0.85% for NUKZ and 1.29% for CEFS.

CEFS currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NUKZ и CEFS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор