PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUKZ с AMOM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NUKZ с AMOM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NUKZ (Range Nuclear Renaissance ETF) and AMOM (QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF) are both exchange-traded funds - NUKZ is a Energy Equities fund tracking the Range Nuclear Renaissance Index, while AMOM is a Momentum fund actively managed by Exchange Traded Concepts. NUKZ is passively managed, while AMOM is actively managed. Over the past year, NUKZ returned 41.42% vs 43.17% for AMOM. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NUKZ charges 0.85%/yr vs 0.75%/yr for AMOM.

Доходность

Сравнение доходности NUKZ и AMOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) и QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NUKZ показывает доходность 13.31%, что значительно ниже, чем у AMOM с доходностью 27.93%.

NUKZ

1 день
-2.59%
1 месяц
-0.90%
С начала года
13.31%
6 месяцев
10.66%
1 год
41.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AMOM

1 день
1.02%
1 месяц
12.16%
С начала года
27.93%
6 месяцев
28.91%
1 год
43.17%
3 года*
28.22%
5 лет*
12.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NUKZ и AMOM

2026 (YTD)20252024
NUKZ
Range Nuclear Renaissance ETF		13.31%56.57%62.98%
AMOM
QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF		27.93%7.69%26.74%

Correlation

The correlation between NUKZ and AMOM is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2024 г.

0.70

The correlation between NUKZ and AMOM has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NUKZ и AMOM

Секторы
NUKZ
AMOM

Промышленность

45.9%
14.5%

Коммунальные услуги

35.8%
3.8%

Энергетика

12.9%
1.2%

Сырьевые материалы

4.0%
2.7%

Технологии

1.4%
41.9%

Коммуникационные услуги

-

14.3%

Потребительский циклический сектор

-

5.8%

Потребительский защитный сектор

-

5.0%

Финансовые услуги

-

6.2%

Здравоохранение

-

7.7%

Недвижимость

-

1.9%

Промышленность

NUKZ
45.9%
AMOM
14.5%

Коммунальные услуги

NUKZ
35.8%
AMOM
3.8%

Энергетика

NUKZ
12.9%
AMOM
1.2%

Сырьевые материалы

NUKZ
4.0%
AMOM
2.7%

Технологии

NUKZ
1.4%
AMOM
41.9%

Коммуникационные услуги

NUKZ

-

AMOM
14.3%

Потребительский циклический сектор

NUKZ

-

AMOM
5.8%

Потребительский защитный сектор

NUKZ

-

AMOM
5.0%

Финансовые услуги

NUKZ

-

AMOM
6.2%

Здравоохранение

NUKZ

-

AMOM
7.7%

Недвижимость

NUKZ

-

AMOM
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Range Nuclear Renaissance ETF

QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF

Часто сравнивают с NUKZ:
NUKZ с NLRNUKZ с URANUKZ с URNMNUKZ с URANNUKZ с NUCG.LNUKZ с VOONUKZ с SPY
Часто сравнивают с AMOM:
AMOM с QMOMAMOM с SPYAMOM с spmoAMOM с ROBTAMOM с VOOAMOM с OILKAMOM с MEIAX

Доходность на риск

NUKZ vs. AMOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUKZ
Ранг доходности на риск NUKZ: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUKZ: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUKZ: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUKZ: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUKZ: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUKZ: 3939
Ранг коэф-та Мартина
AMOM
Ранг доходности на риск AMOM: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMOM: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMOM: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMOM: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMOM: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMOM: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUKZ c AMOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) и QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NUKZAMOMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
2.01

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
2.66

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.35

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.52

3.31

-0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.34

11.88

-5.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NUKZ vs. AMOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUKZ на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа AMOM равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUKZ и AMOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NUKZAMOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

2.01

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.75

0.75

+1.00

Просадки

Сравнение просадок NUKZ и AMOM

Максимальная просадка NUKZ за все время составила -33.03%, что меньше максимальной просадки AMOM в -39.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUKZ и AMOM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NUKZAMOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.03%

-39.68%

+6.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.51%

-13.10%

-3.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-30.26%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-39.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.61%

0.00%

-5.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.01%

-10.81%

+4.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.55%

3.64%

+2.91%

Волатильность

Сравнение волатильности NUKZ и AMOM

Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) имеет более высокую волатильность в 10.30% по сравнению с QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) с волатильностью 7.11%. Это указывает на то, что NUKZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NUKZAMOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.30%

7.11%

+3.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.05%

16.71%

+5.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.74%

21.58%

+8.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.70%

23.74%

+8.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.70%

24.95%

+7.75%

Сравнение комиссий NUKZ и AMOM

NUKZ берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии AMOM в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUKZ и AMOM

Дивидендная доходность NUKZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что больше доходности AMOM в 0.07%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AMOM
QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF		0.07%0.09%0.00%0.47%0.72%0.74%24.31%5.51%
NUKZ
Range Nuclear Renaissance ETF		0.80%0.91%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NUKZ and AMOM have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NUKZ has higher volatility (10.30%) compared to AMOM (7.11%). In terms of maximum drawdown, NUKZ dropped -33.03% vs AMOM's -39.68%.

On 1-year performance, AMOM leads with 43.17% vs 41.42% for NUKZ. On fees, AMOM is cheaper at 0.75% per year. On volatility, AMOM has been the lower-risk option at 7.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AMOM has performed better with a 43.17% return vs 41.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AMOM is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for NUKZ.

NUKZ has the higher dividend yield at 0.80%, compared with 0.07% for AMOM.

NUKZ is categorized as Energy Equities, while AMOM is Momentum. Their fees differ too: 0.85% for NUKZ and 0.75% for AMOM.

AMOM currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NUKZ и AMOM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор