PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUKZ с AMOM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NUKZ с AMOM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) и QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM).

NUKZ и AMOM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NUKZ - это пассивный фонд от Exchange Traded Concepts, который отслеживает доходность Range Nuclear Renaissance Index. Фонд был запущен 23 янв. 2024 г.. AMOM - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 21 мая 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности NUKZ и AMOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) и QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NUKZ и AMOM

2026 (YTD)20252024
NUKZ
Range Nuclear Renaissance ETF		3.57%56.57%62.98%
AMOM
QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF		-3.01%7.69%26.74%

Доходность по периодам

С начала года, NUKZ показывает доходность 3.57%, что значительно выше, чем у AMOM с доходностью -3.01%.

NUKZ

1 день
3.64%
1 месяц
-10.35%
С начала года
3.57%
6 месяцев
2.03%
1 год
74.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AMOM

1 день
4.10%
1 месяц
-7.43%
С начала года
-3.01%
6 месяцев
-2.43%
1 год
25.18%
3 года*
18.56%
5 лет*
7.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Range Nuclear Renaissance ETF

QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF

Часто сравнивают с NUKZ:
NUKZ с NLRNUKZ с URANUKZ с URANNUKZ с NUCG.LNUKZ с VOONUKZ с SPYNUKZ с TLN
Часто сравнивают с AMOM:
AMOM с spmoAMOM с QMOMAMOM с SPYAMOM с ROBTAMOM с VOOAMOM с OILKAMOM с MEIAX

Сравнение комиссий NUKZ и AMOM

NUKZ берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии AMOM в 0.75%.

NUKZ
Range Nuclear Renaissance ETF
AMOM
QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF

Доходность на риск

NUKZ vs. AMOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUKZ
Ранг доходности на риск NUKZ: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUKZ: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUKZ: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUKZ: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUKZ: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUKZ: 9191
Ранг коэф-та Мартина
AMOM
Ранг доходности на риск AMOM: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMOM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMOM: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMOM: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMOM: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMOM: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUKZ c AMOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) и QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NUKZAMOMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.35

1.00

+1.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.02

1.49

+1.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.21

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.34

1.93

+2.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.46

6.59

+4.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NUKZ vs. AMOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUKZ на текущий момент составляет 2.35, что выше коэффициента Шарпа AMOM равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUKZ и AMOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NUKZAMOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

1.00

+1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.73

0.58

+1.15

Корреляция

Корреляция между NUKZ и AMOM составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUKZ и AMOM

Дивидендная доходность NUKZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что больше доходности AMOM в 0.09%

TTM2025202420232022202120202019
NUKZ
Range Nuclear Renaissance ETF		0.88%0.91%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMOM
QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF		0.09%0.09%0.00%0.47%0.72%0.74%24.31%5.51%

Просадки

Сравнение просадок NUKZ и AMOM

Максимальная просадка NUKZ за все время составила -33.03%, что меньше максимальной просадки AMOM в -39.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUKZ и AMOM.

Загрузка...

Показатели просадок

NUKZAMOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.03%

-39.68%

+6.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.51%

-13.10%

-3.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-39.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.55%

-9.54%

-2.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.09%

-11.05%

+4.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.25%

3.84%

+2.41%

Волатильность

Сравнение волатильности NUKZ и AMOM

Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) имеет более высокую волатильность в 10.20% по сравнению с QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) с волатильностью 8.79%. Это указывает на то, что NUKZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NUKZAMOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.20%

8.79%

+1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.54%

17.55%

+3.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.75%

25.18%

+6.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.60%

23.51%

+9.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.60%

24.98%

+7.62%