PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUHY с PSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NUHY с PSH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen ESG High Yield Corporate Bond ETF (NUHY) и PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH).

NUHY и PSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NUHY - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays MSCI US Aggregate ESG Select Index. Фонд был запущен 25 сент. 2019 г.. PSH - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности NUHY и PSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG High Yield Corporate Bond ETF (NUHY) и PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NUHY и PSH

2026 (YTD)202520242023
NUHY
Nuveen ESG High Yield Corporate Bond ETF		-0.50%9.12%7.26%0.38%
PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF		0.76%7.34%7.96%0.38%

Доходность по периодам

С начала года, NUHY показывает доходность -0.50%, что значительно ниже, чем у PSH с доходностью 0.76%.

NUHY

1 день
0.43%
1 месяц
-0.90%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
0.82%
1 год
6.99%
3 года*
7.78%
5 лет*
3.21%
10 лет*
—

PSH

1 день
0.35%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.76%
6 месяцев
1.82%
1 год
6.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen ESG High Yield Corporate Bond ETF

PGIM Short Duration High Yield ETF

Часто сравнивают с NUHY:
NUHY с IBHENUHY с PTBDNUHY с HYGNUHY с IBHDNUHY с USHYNUHY с BSJPNUHY с EIFAX
Часто сравнивают с PSH:
PSH с OOSPPSH с VOOPSH с IQHIPSH с BSJPPSH с CDXPSH с SPYPSH с JPIE

Сравнение комиссий NUHY и PSH

NUHY берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии PSH в 0.45%.

PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF
NUHY
Nuveen ESG High Yield Corporate Bond ETF

Доходность на риск

NUHY vs. PSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUHY
Ранг доходности на риск NUHY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUHY: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUHY: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUHY: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUHY: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUHY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
PSH
Ранг доходности на риск PSH: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSH: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSH: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSH: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSH: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSH: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUHY c PSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG High Yield Corporate Bond ETF (NUHY) и PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NUHYPSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.68

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

2.54

-0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.40

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

2.34

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.64

10.93

-2.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NUHY vs. PSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUHY на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSH равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUHY и PSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NUHYPSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.68

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

2.20

-1.80

Корреляция

Корреляция между NUHY и PSH составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUHY и PSH

Дивидендная доходность NUHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.63%, что меньше доходности PSH в 6.98%

TTM2025202420232022202120202019
NUHY
Nuveen ESG High Yield Corporate Bond ETF		6.63%6.51%6.59%6.64%6.36%4.88%5.10%1.37%
PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF		6.98%6.62%8.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NUHY и PSH

Максимальная просадка NUHY за все время составила -20.14%, что больше максимальной просадки PSH в -3.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUHY и PSH.

Загрузка...

Показатели просадок

NUHYPSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.14%

-3.06%

-17.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.96%

-2.84%

-1.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.34%

0.00%

-1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.61%

-0.27%

-3.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.84%

0.61%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности NUHY и PSH

Nuveen ESG High Yield Corporate Bond ETF (NUHY) имеет более высокую волатильность в 2.20% по сравнению с PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) с волатильностью 1.59%. Это указывает на то, что NUHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NUHYPSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.20%

1.59%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.85%

2.00%

+0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.61%

3.94%

+1.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.29%

3.30%

+3.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.59%

3.30%

+5.29%