PortfoliosLab logo
Сравнение NUHY с HYG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NUHY и HYG составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности NUHY и HYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG High Yield Corporate Bond ETF (NUHY) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%22.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.42%
20.96%
NUHY
HYG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NUHY:

1.35

HYG:

1.55

Коэф-т Сортино

NUHY:

1.91

HYG:

2.30

Коэф-т Омега

NUHY:

1.29

HYG:

1.33

Коэф-т Кальмара

NUHY:

1.75

HYG:

1.95

Коэф-т Мартина

NUHY:

8.67

HYG:

10.43

Индекс Язвы

NUHY:

0.94%

HYG:

0.85%

Дневная вол-ть

NUHY:

6.08%

HYG:

5.74%

Макс. просадка

NUHY:

-20.14%

HYG:

-34.24%

Текущая просадка

NUHY:

-0.97%

HYG:

-0.75%

Доходность по периодам

С начала года, NUHY показывает доходность 1.48%, что значительно ниже, чем у HYG с доходностью 1.57%.


NUHY

С начала года

1.48%

1 месяц

0.26%

6 месяцев

2.06%

1 год

8.50%

5 лет

4.74%

10 лет

N/A

HYG

С начала года

1.57%

1 месяц

0.45%

6 месяцев

2.26%

1 год

9.04%

5 лет

5.38%

10 лет

3.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NUHY и HYG

NUHY берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии HYG в 0.49%.


График комиссии HYG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HYG: 0.49%
График комиссии NUHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NUHY: 0.30%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NUHY и HYG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NUHY
Ранг риск-скорректированной доходности NUHY, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NUHY, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUHY, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUHY, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUHY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUHY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина

HYG
Ранг риск-скорректированной доходности HYG, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYG, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYG, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYG, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYG, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYG, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NUHY c HYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG High Yield Corporate Bond ETF (NUHY) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NUHY, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
NUHY: 1.35
HYG: 1.55
Коэффициент Сортино NUHY, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
NUHY: 1.91
HYG: 2.30
Коэффициент Омега NUHY, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
NUHY: 1.29
HYG: 1.33
Коэффициент Кальмара NUHY, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
NUHY: 1.75
HYG: 1.95
Коэффициент Мартина NUHY, с текущим значением в 8.67, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
NUHY: 8.67
HYG: 10.43

Показатель коэффициента Шарпа NUHY на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYG равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUHY и HYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.35
1.55
NUHY
HYG

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUHY и HYG

Дивидендная доходность NUHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.57%, что больше доходности HYG в 5.87%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NUHY
Nuveen ESG High Yield Corporate Bond ETF
6.57%6.59%6.64%6.36%4.88%5.10%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
5.87%6.01%5.74%5.30%4.02%4.88%4.99%5.54%5.12%5.27%5.90%5.69%

Просадки

Сравнение просадок NUHY и HYG

Максимальная просадка NUHY за все время составила -20.14%, что меньше максимальной просадки HYG в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUHY и HYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.97%
-0.75%
NUHY
HYG

Волатильность

Сравнение волатильности NUHY и HYG

Nuveen ESG High Yield Corporate Bond ETF (NUHY) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) имеют волатильность 4.37% и 4.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.37%
4.20%
NUHY
HYG