PortfoliosLab logo
Сравнение NUHY с IBHE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NUHY и IBHE составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности NUHY и IBHE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG High Yield Corporate Bond ETF (NUHY) и iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.56%
28.79%
NUHY
IBHE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NUHY:

1.40

IBHE:

3.58

Коэф-т Сортино

NUHY:

1.97

IBHE:

5.33

Коэф-т Омега

NUHY:

1.30

IBHE:

1.82

Коэф-т Кальмара

NUHY:

1.81

IBHE:

8.59

Коэф-т Мартина

NUHY:

8.96

IBHE:

50.97

Индекс Язвы

NUHY:

0.95%

IBHE:

0.13%

Дневная вол-ть

NUHY:

6.09%

IBHE:

1.81%

Макс. просадка

NUHY:

-20.14%

IBHE:

-26.91%

Текущая просадка

NUHY:

-0.85%

IBHE:

0.00%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NUHY показывает доходность 1.60%, а IBHE немного ниже – 1.57%.


NUHY

С начала года

1.60%

1 месяц

0.38%

6 месяцев

1.90%

1 год

8.63%

5 лет

4.59%

10 лет

N/A

IBHE

С начала года

1.57%

1 месяц

0.39%

6 месяцев

2.91%

1 год

6.33%

5 лет

6.67%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NUHY и IBHE

NUHY берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии IBHE в 0.35%.


График комиссии IBHE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IBHE: 0.35%
График комиссии NUHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NUHY: 0.30%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NUHY и IBHE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NUHY
Ранг риск-скорректированной доходности NUHY, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NUHY, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUHY, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUHY, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUHY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUHY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина

IBHE
Ранг риск-скорректированной доходности IBHE, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBHE, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHE, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHE, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHE, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHE, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NUHY c IBHE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG High Yield Corporate Bond ETF (NUHY) и iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NUHY, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
NUHY: 1.40
IBHE: 3.58
Коэффициент Сортино NUHY, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
NUHY: 1.97
IBHE: 5.33
Коэффициент Омега NUHY, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
NUHY: 1.30
IBHE: 1.82
Коэффициент Кальмара NUHY, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
NUHY: 1.81
IBHE: 8.59
Коэффициент Мартина NUHY, с текущим значением в 8.96, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
NUHY: 8.96
IBHE: 50.97

Показатель коэффициента Шарпа NUHY на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа IBHE равного 3.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUHY и IBHE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.40
3.58
NUHY
IBHE

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUHY и IBHE

Дивидендная доходность NUHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.57%, что больше доходности IBHE в 6.47%


TTM202420232022202120202019
NUHY
Nuveen ESG High Yield Corporate Bond ETF
6.57%6.59%6.64%6.36%4.88%5.10%1.37%
IBHE
iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF
6.47%6.92%7.17%5.77%4.84%5.74%3.73%

Просадки

Сравнение просадок NUHY и IBHE

Максимальная просадка NUHY за все время составила -20.14%, что меньше максимальной просадки IBHE в -26.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUHY и IBHE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.85%
0
NUHY
IBHE

Волатильность

Сравнение волатильности NUHY и IBHE

Nuveen ESG High Yield Corporate Bond ETF (NUHY) имеет более высокую волатильность в 4.37% по сравнению с iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) с волатильностью 0.97%. Это указывает на то, что NUHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.37%
0.97%
NUHY
IBHE