PortfoliosLab logo
Сравнение NUHY с BSJP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NUHY и BSJP составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности NUHY и BSJP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG High Yield Corporate Bond ETF (NUHY) и Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF (BSJP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.42%
28.43%
NUHY
BSJP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NUHY:

1.35

BSJP:

3.72

Коэф-т Сортино

NUHY:

1.91

BSJP:

6.53

Коэф-т Омега

NUHY:

1.29

BSJP:

1.93

Коэф-т Кальмара

NUHY:

1.75

BSJP:

7.43

Коэф-т Мартина

NUHY:

8.67

BSJP:

55.16

Индекс Язвы

NUHY:

0.94%

BSJP:

0.12%

Дневная вол-ть

NUHY:

6.08%

BSJP:

1.82%

Макс. просадка

NUHY:

-20.14%

BSJP:

-23.58%

Текущая просадка

NUHY:

-0.97%

BSJP:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, NUHY показывает доходность 1.48%, что значительно ниже, чем у BSJP с доходностью 1.75%.


NUHY

С начала года

1.48%

1 месяц

0.03%

6 месяцев

2.06%

1 год

8.50%

5 лет

4.63%

10 лет

N/A

BSJP

С начала года

1.75%

1 месяц

0.47%

6 месяцев

2.69%

1 год

6.76%

5 лет

7.06%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NUHY и BSJP

NUHY берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии BSJP в 0.42%.


График комиссии BSJP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BSJP: 0.42%
График комиссии NUHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NUHY: 0.30%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NUHY и BSJP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NUHY
Ранг риск-скорректированной доходности NUHY, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NUHY, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUHY, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUHY, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUHY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUHY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина

BSJP
Ранг риск-скорректированной доходности BSJP, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BSJP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSJP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSJP, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSJP, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSJP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NUHY c BSJP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG High Yield Corporate Bond ETF (NUHY) и Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF (BSJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NUHY, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
NUHY: 1.35
BSJP: 3.72
Коэффициент Сортино NUHY, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
NUHY: 1.91
BSJP: 6.53
Коэффициент Омега NUHY, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
NUHY: 1.29
BSJP: 1.93
Коэффициент Кальмара NUHY, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
NUHY: 1.75
BSJP: 7.43
Коэффициент Мартина NUHY, с текущим значением в 8.67, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
NUHY: 8.67
BSJP: 55.16

Показатель коэффициента Шарпа NUHY на текущий момент составляет 1.35, что ниже коэффициента Шарпа BSJP равного 3.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUHY и BSJP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.35
3.72
NUHY
BSJP

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUHY и BSJP

Дивидендная доходность NUHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.57%, что больше доходности BSJP в 5.89%


TTM20242023202220212020201920182017
NUHY
Nuveen ESG High Yield Corporate Bond ETF
6.57%6.59%6.64%6.36%4.88%5.10%1.37%0.00%0.00%
BSJP
Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF
5.89%6.25%7.07%5.37%4.27%4.96%5.49%5.84%1.32%

Просадки

Сравнение просадок NUHY и BSJP

Максимальная просадка NUHY за все время составила -20.14%, что меньше максимальной просадки BSJP в -23.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUHY и BSJP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.97%
0
NUHY
BSJP

Волатильность

Сравнение волатильности NUHY и BSJP

Nuveen ESG High Yield Corporate Bond ETF (NUHY) имеет более высокую волатильность в 4.37% по сравнению с Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF (BSJP) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что NUHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.37%
1.07%
NUHY
BSJP