PortfoliosLab logo
Сравнение NUHY с USHY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NUHY и USHY составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности NUHY и USHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG High Yield Corporate Bond ETF (NUHY) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.56%
25.74%
NUHY
USHY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NUHY:

1.40

USHY:

1.63

Коэф-т Сортино

NUHY:

1.97

USHY:

2.39

Коэф-т Омега

NUHY:

1.30

USHY:

1.36

Коэф-т Кальмара

NUHY:

1.81

USHY:

1.96

Коэф-т Мартина

NUHY:

8.96

USHY:

10.22

Индекс Язвы

NUHY:

0.95%

USHY:

0.89%

Дневная вол-ть

NUHY:

6.09%

USHY:

5.60%

Макс. просадка

NUHY:

-20.14%

USHY:

-22.44%

Текущая просадка

NUHY:

-0.85%

USHY:

-0.86%

Доходность по периодам

С начала года, NUHY показывает доходность 1.60%, что значительно выше, чем у USHY с доходностью 1.51%.


NUHY

С начала года

1.60%

1 месяц

0.38%

6 месяцев

1.90%

1 год

8.63%

5 лет

4.59%

10 лет

N/A

USHY

С начала года

1.51%

1 месяц

0.41%

6 месяцев

1.98%

1 год

9.09%

5 лет

6.18%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NUHY и USHY

NUHY берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии USHY в 0.15%.


График комиссии NUHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NUHY: 0.30%
График комиссии USHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
USHY: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NUHY и USHY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NUHY
Ранг риск-скорректированной доходности NUHY, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NUHY, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUHY, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUHY, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUHY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUHY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина

USHY
Ранг риск-скорректированной доходности USHY, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USHY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USHY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USHY, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USHY, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USHY, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NUHY c USHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG High Yield Corporate Bond ETF (NUHY) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NUHY, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
NUHY: 1.40
USHY: 1.63
Коэффициент Сортино NUHY, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
NUHY: 1.97
USHY: 2.39
Коэффициент Омега NUHY, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
NUHY: 1.30
USHY: 1.36
Коэффициент Кальмара NUHY, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
NUHY: 1.81
USHY: 1.96
Коэффициент Мартина NUHY, с текущим значением в 8.96, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
NUHY: 8.96
USHY: 10.22

Показатель коэффициента Шарпа NUHY на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USHY равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUHY и USHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.40
1.63
NUHY
USHY

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUHY и USHY

Дивидендная доходность NUHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.57%, что меньше доходности USHY в 6.83%


TTM20242023202220212020201920182017
NUHY
Nuveen ESG High Yield Corporate Bond ETF
6.57%6.59%6.64%6.36%4.88%5.10%1.37%0.00%0.00%
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
6.83%6.89%6.63%6.08%5.07%5.30%5.92%6.30%0.73%

Просадки

Сравнение просадок NUHY и USHY

Максимальная просадка NUHY за все время составила -20.14%, что меньше максимальной просадки USHY в -22.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUHY и USHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.85%
-0.86%
NUHY
USHY

Волатильность

Сравнение волатильности NUHY и USHY

Nuveen ESG High Yield Corporate Bond ETF (NUHY) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) имеют волатильность 4.37% и 4.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.37%
4.20%
NUHY
USHY