PortfoliosLab logo
Сравнение NUHY с EIFAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NUHY и EIFAX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности NUHY и EIFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG High Yield Corporate Bond ETF (NUHY) и Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund (EIFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.56%
31.09%
NUHY
EIFAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NUHY:

1.40

EIFAX:

1.59

Коэф-т Сортино

NUHY:

1.97

EIFAX:

2.75

Коэф-т Омега

NUHY:

1.30

EIFAX:

1.60

Коэф-т Кальмара

NUHY:

1.81

EIFAX:

1.21

Коэф-т Мартина

NUHY:

8.96

EIFAX:

5.58

Индекс Язвы

NUHY:

0.95%

EIFAX:

0.89%

Дневная вол-ть

NUHY:

6.09%

EIFAX:

3.15%

Макс. просадка

NUHY:

-20.14%

EIFAX:

-38.15%

Текущая просадка

NUHY:

-0.85%

EIFAX:

-2.41%

Доходность по периодам

С начала года, NUHY показывает доходность 1.60%, что значительно выше, чем у EIFAX с доходностью -1.63%.


NUHY

С начала года

1.60%

1 месяц

0.38%

6 месяцев

1.90%

1 год

8.63%

5 лет

4.59%

10 лет

N/A

EIFAX

С начала года

-1.63%

1 месяц

-1.12%

6 месяцев

0.44%

1 год

4.97%

5 лет

7.86%

10 лет

4.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NUHY и EIFAX

NUHY берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии EIFAX в 0.47%.


График комиссии EIFAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EIFAX: 0.47%
График комиссии NUHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NUHY: 0.30%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NUHY и EIFAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NUHY
Ранг риск-скорректированной доходности NUHY, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NUHY, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUHY, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUHY, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUHY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUHY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина

EIFAX
Ранг риск-скорректированной доходности EIFAX, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EIFAX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIFAX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIFAX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIFAX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIFAX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NUHY c EIFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG High Yield Corporate Bond ETF (NUHY) и Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund (EIFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NUHY, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
NUHY: 1.40
EIFAX: 1.59
Коэффициент Сортино NUHY, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
NUHY: 1.97
EIFAX: 2.75
Коэффициент Омега NUHY, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
NUHY: 1.30
EIFAX: 1.60
Коэффициент Кальмара NUHY, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
NUHY: 1.81
EIFAX: 1.21
Коэффициент Мартина NUHY, с текущим значением в 8.96, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
NUHY: 8.96
EIFAX: 5.58

Показатель коэффициента Шарпа NUHY на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EIFAX равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUHY и EIFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.40
1.59
NUHY
EIFAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUHY и EIFAX

Дивидендная доходность NUHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.57%, что меньше доходности EIFAX в 8.09%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NUHY
Nuveen ESG High Yield Corporate Bond ETF
6.57%6.59%6.64%6.36%4.88%5.10%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EIFAX
Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund
8.09%8.91%9.33%5.92%4.03%4.52%5.58%5.10%4.46%5.03%5.29%4.79%

Просадки

Сравнение просадок NUHY и EIFAX

Максимальная просадка NUHY за все время составила -20.14%, что меньше максимальной просадки EIFAX в -38.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUHY и EIFAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.85%
-2.41%
NUHY
EIFAX

Волатильность

Сравнение волатильности NUHY и EIFAX

Nuveen ESG High Yield Corporate Bond ETF (NUHY) имеет более высокую волатильность в 4.37% по сравнению с Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund (EIFAX) с волатильностью 1.79%. Это указывает на то, что NUHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.37%
1.79%
NUHY
EIFAX