Сравнение NUHY с EIFAX
NUHY (Nuveen ESG High Yield Corporate Bond ETF) and EIFAX (Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund) are both funds - NUHY is a High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg Barclays MSCI US Aggregate ESG Select Index, while EIFAX is a Bank Loan fund managed by Eaton Vance. Over the past 5 years, NUHY returned 3.43%/yr vs 4.94%/yr for EIFAX. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. NUHY charges 0.30%/yr vs 0.47%/yr for EIFAX.
Доходность
Сравнение доходности NUHY и EIFAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NUHY показывает доходность 1.49%, что значительно выше, чем у EIFAX с доходностью 0.69%.
NUHY
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 6.51%
- 3 года*
- 8.51%
- 5 лет*
- 3.43%
- 10 лет*
- —
EIFAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 0.69%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 3.60%
- 3 года*
- 7.26%
- 5 лет*
- 4.94%
- 10 лет*
- 5.05%
Сравнение доходности по годам NUHY и EIFAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUHY Nuveen ESG High Yield Corporate Bond ETF | 1.49% | 9.12% | 7.26% | 11.18% | -11.80% | 2.46% | 4.14% | 2.21% |
EIFAX Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund | 0.69% | 4.54% | 8.91% | 11.86% | -2.98% | 5.41% | 1.90% | 2.48% |
Correlation
The correlation between NUHY and EIFAX is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NUHY vs. EIFAX — Ранг доходности на риск
NUHY
EIFAX
Сравнение NUHY c EIFAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG High Yield Corporate Bond ETF (NUHY) и Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund (EIFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NUHY | EIFAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.44 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 1.63 | +0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.16 | 4.92 | +5.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NUHY | EIFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 1.45 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 1.58 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.14 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 1.20 | -0.77 |
Просадки
Сравнение просадок NUHY и EIFAX
Максимальная просадка NUHY за все время составила -20.14%, что меньше максимальной просадки EIFAX в -40.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUHY и EIFAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NUHY | EIFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.14% | -40.28% | +20.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.87% | -2.29% | -0.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.68% | -3.43% | -1.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.92% | -7.63% | -9.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | 0.00% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.53% | -2.27% | -1.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.64% | 0.76% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности NUHY и EIFAX
Nuveen ESG High Yield Corporate Bond ETF (NUHY) имеет более высокую волатильность в 1.35% по сравнению с Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund (EIFAX) с волатильностью 0.64%. Это указывает на то, что NUHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NUHY | EIFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.35% | 0.64% | +0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.04% | 1.96% | +1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.82% | 2.57% | +1.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.31% | 3.14% | +4.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.51% | 4.45% | +4.06% |
Сравнение комиссий NUHY и EIFAX
NUHY берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии EIFAX в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUHY и EIFAX
Дивидендная доходность NUHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.63%, что меньше доходности EIFAX в 7.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIFAX Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund | 7.61% | 8.09% | 8.91% | 7.02% | 5.92% | 4.03% | 4.51% | 5.58% | 5.10% | 4.46% | 5.02% | 5.29% |
NUHY Nuveen ESG High Yield Corporate Bond ETF | 6.63% | 6.51% | 6.59% | 6.64% | 6.36% | 4.88% | 5.10% | 1.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NUHY and EIFAX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NUHY has higher volatility (1.35%) compared to EIFAX (0.64%). In terms of maximum drawdown, NUHY dropped -20.14% vs EIFAX's -40.28%.
NUHY currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NUHY и EIFAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор