PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUHY с CMDT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NUHY с CMDT

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

NUHY (Nuveen ESG High Yield Corporate Bond ETF) and CMDT (PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund) are both exchange-traded funds - NUHY is a High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg Barclays MSCI US Aggregate ESG Select Index, while CMDT is a Commodities fund tracking the Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, NUHY returned 8.82%/yr vs 12.37%/yr for CMDT. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. NUHY charges 0.30%/yr vs 0.65%/yr for CMDT.

Доходность

Сравнение доходности NUHY и CMDT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG High Yield Corporate Bond ETF (NUHY) и PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NUHY показывает доходность 2.04%, что значительно ниже, чем у CMDT с доходностью 12.33%.

NUHY

1 день
0.14%
1 месяц
0.67%
С начала года
2.04%
6 месяцев
1.95%
1 год
6.04%
3 года*
8.82%
5 лет*
3.50%
10 лет*
—

CMDT

1 день
1.45%
1 месяц
-8.79%
С начала года
12.33%
6 месяцев
11.88%
1 год
22.54%
3 года*
12.37%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NUHY и CMDT

2026 (YTD)202520242023
NUHY
Nuveen ESG High Yield Corporate Bond ETF		2.04%9.12%7.26%8.13%
CMDT
PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund		12.33%12.78%6.93%5.37%

Correlation

The correlation between NUHY and CMDT is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2023 г.

0.03

The correlation between NUHY and CMDT shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen ESG High Yield Corporate Bond ETF

PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund

Часто сравнивают с NUHY:
NUHY с IBHENUHY с PTBDNUHY с BSJPNUHY с IBHDNUHY с HYGNUHY с USHYNUHY с EIFAX
Часто сравнивают с CMDT:
CMDT с PDBCCMDT с DBMFCMDT с SPYCMDT с COMCMDT с KMLMCMDT с CDXCMDT с VCSH

Доходность на риск

NUHY vs. CMDT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUHY
Ранг доходности на риск NUHY: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUHY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUHY: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUHY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUHY: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUHY: 6060
Ранг коэф-та Мартина
CMDT
Ранг доходности на риск CMDT: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMDT: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMDT: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMDT: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMDT: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMDT: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUHY c CMDT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG High Yield Corporate Bond ETF (NUHY) и PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NUHYCMDTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
1.78

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
2.46

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.30

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.12

1.71

+0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.39

9.07

+0.32

NUHY vs. CMDT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUHY на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMDT равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUHY и CMDT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NUHY и CMDT

Максимальная просадка NUHY за все время составила -20.14%, что больше максимальной просадки CMDT в -13.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUHY и CMDT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NUHYCMDTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.14%

-13.23%

-6.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.87%

-13.23%

+10.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.68%

-13.23%

+8.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-11.97%

+11.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.50%

-2.80%

-0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.65%

2.49%

-1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности NUHY и CMDT

Текущая волатильность для Nuveen ESG High Yield Corporate Bond ETF (NUHY) составляет 1.17%, в то время как у PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что NUHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NUHYCMDTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.17%

4.24%

-3.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.18%

10.94%

-7.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.87%

12.74%

-8.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.33%

12.33%

-5.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.48%

12.33%

-3.85%

Сравнение комиссий NUHY и CMDT

NUHY берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии CMDT в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUHY и CMDT

Дивидендная доходность NUHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.60%, что больше доходности CMDT в 2.69%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CMDT
PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund		2.69%3.04%8.80%2.71%0.00%0.00%0.00%0.00%
NUHY
Nuveen ESG High Yield Corporate Bond ETF		6.60%6.51%6.59%6.64%6.36%4.88%5.10%1.37%

Часто задаваемые вопросы

NUHY and CMDT have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CMDT has higher volatility (4.24%) compared to NUHY (1.17%). In terms of maximum drawdown, NUHY dropped -20.14% vs CMDT's -13.23%.

On 3-year performance, CMDT leads with 12.37% vs 8.82% for NUHY. On fees, NUHY is cheaper at 0.30% per year. On volatility, NUHY has been the lower-risk option at 1.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CMDT has performed better with a 12.37% return vs 8.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NUHY is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.65% for CMDT.

NUHY has the higher dividend yield at 6.60%, compared with 2.69% for CMDT.

NUHY is categorized as High Yield Bonds, while CMDT is Commodities. NUHY tracks Bloomberg Barclays MSCI US Aggregate ESG Select Index, while CMDT tracks Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. They also come from different issuers: Nuveen and PIMCO. Their fees differ too: 0.30% for NUHY and 0.65% for CMDT.

CMDT currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NUHY и CMDT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор