PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUGT с YGLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NUGT с YGLD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NUGT (Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares) and YGLD (Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF) are both exchange-traded funds - NUGT is a Leveraged Equities fund tracking the NYSE Arca Gold Miners Index (300%), while YGLD is a Gold fund actively managed by Simplify. NUGT is passively managed, while YGLD is actively managed. Over the past year, NUGT returned 102.38% vs 21.90% for YGLD. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NUGT charges 1.23%/yr vs 0.50%/yr for YGLD.

Доходность

Сравнение доходности NUGT и YGLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT) и Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NUGT показывает доходность -13.45%, что значительно ниже, чем у YGLD с доходностью -6.29%.

NUGT

1 день
3.10%
1 месяц
-1.32%
С начала года
-13.45%
6 месяцев
-4.04%
1 год
102.38%
3 года*
62.10%
5 лет*
17.04%
10 лет*
-8.36%

YGLD

1 день
1.02%
1 месяц
-2.40%
С начала года
-6.29%
6 месяцев
-6.43%
1 год
21.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NUGT и YGLD

2026 (YTD)20252024
NUGT
Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares		-13.45%425.05%-18.17%
YGLD
Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF		-6.29%96.82%-4.17%

Correlation

The correlation between NUGT and YGLD is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г.

0.77

The correlation between NUGT and YGLD has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NUGT и YGLD

Секторы
NUGT
YGLD

Сырьевые материалы

100.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

32.3%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

NUGT
100.0%
YGLD

-

Коммуникационные услуги

NUGT

-

YGLD

-

Потребительский циклический сектор

NUGT

-

YGLD

-

Потребительский защитный сектор

NUGT

-

YGLD

-

Энергетика

NUGT

-

YGLD

-

Финансовые услуги

NUGT

-

YGLD
32.3%

Здравоохранение

NUGT

-

YGLD

-

Промышленность

NUGT

-

YGLD

-

Недвижимость

NUGT

-

YGLD

-

Технологии

NUGT

-

YGLD

-

Коммунальные услуги

NUGT

-

YGLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares

Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF

Часто сравнивают с NUGT:
NUGT с GDXUNUGT с UGLNUGT с JNUGNUGT с GLDNUGT с DUSTNUGT с SILNUGT с JDST
Часто сравнивают с YGLD:
YGLD с GLDYGLD с IGLDYGLD с IAUIYGLD с GLDMYGLD с GDEYGLD с GLDIYGLD с IAUM

Доходность на риск

NUGT vs. YGLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUGT
Ранг доходности на риск NUGT: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUGT: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUGT: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUGT: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUGT: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUGT: 3030
Ранг коэф-та Мартина
YGLD
Ранг доходности на риск YGLD: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YGLD: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YGLD: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YGLD: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YGLD: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YGLD: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUGT c YGLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT) и Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NUGTYGLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
0.54

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.71
0.93

+0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.13

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

0.64

+1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.36

1.46

+2.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NUGT vs. YGLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUGT на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа YGLD равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUGT и YGLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NUGTYGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

0.54

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.10

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.33

1.20

-1.53

Просадки

Сравнение просадок NUGT и YGLD

Максимальная просадка NUGT за все время составила -99.97%, что больше максимальной просадки YGLD в -34.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUGT и YGLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NUGTYGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.97%

-34.23%

-65.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.58%

-34.23%

-19.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.58%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.72%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.80%

-32.38%

-67.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-91.52%

-7.97%

-83.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.59%

15.00%

+8.59%

Волатильность

Сравнение волатильности NUGT и YGLD

Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT) имеет более высокую волатильность в 30.49% по сравнению с Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) с волатильностью 8.69%. Это указывает на то, что NUGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NUGTYGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

30.49%

8.69%

+21.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

75.18%

34.68%

+40.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

90.00%

40.42%

+49.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

71.96%

39.06%

+32.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

87.89%

39.06%

+48.83%

Сравнение комиссий NUGT и YGLD

NUGT берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии YGLD в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUGT и YGLD

Дивидендная доходность NUGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности YGLD в 19.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
NUGT
Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares		0.35%0.22%1.79%1.67%0.70%0.00%0.00%0.63%0.57%
YGLD
Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF		19.04%12.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NUGT and YGLD have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NUGT has higher volatility (30.49%) compared to YGLD (8.69%). In terms of maximum drawdown, NUGT dropped -99.97% vs YGLD's -34.23%.

On 1-year performance, NUGT leads with 102.38% vs 21.90% for YGLD. On fees, YGLD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, YGLD has been the lower-risk option at 8.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NUGT has performed better with a 102.38% return vs 21.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

YGLD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.23% for NUGT.

YGLD has the higher dividend yield at 19.04%, compared with 0.35% for NUGT.

NUGT is categorized as Leveraged Equities, while YGLD is Gold. They also come from different issuers: Direxion and Simplify. Their fees differ too: 1.23% for NUGT and 0.50% for YGLD.

NUGT currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NUGT и YGLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор