PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUGT с WEBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NUGT с WEBL

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

NUGT (Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares) and WEBL (Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - NUGT tracks the NYSE Arca Gold Miners Index (300%) while WEBL tracks the Dow Jones Internet Composite Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, NUGT returned 11.57%/yr vs -20.19%/yr for WEBL. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. NUGT charges 1.23%/yr vs 1.17%/yr for WEBL.

Доходность

Сравнение доходности NUGT и WEBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT) и Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares (WEBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NUGT показывает доходность -30.99%, что значительно ниже, чем у WEBL с доходностью -11.47%.

NUGT

1 день
-2.90%
1 месяц
-34.69%
С начала года
-30.99%
6 месяцев
-24.38%
1 год
68.53%
3 года*
51.82%
5 лет*
11.57%
10 лет*
-10.91%

WEBL

1 день
-3.43%
1 месяц
-1.71%
С начала года
-11.47%
6 месяцев
-16.04%
1 год
-11.83%
3 года*
32.34%
5 лет*
-20.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NUGT и WEBL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
NUGT
Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares		-30.99%425.05%2.89%2.60%-32.10%-26.31%-60.16%21.94%
WEBL
Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares		-11.47%2.37%76.78%165.50%-91.04%2.73%132.56%10.36%

Correlation

The correlation between NUGT and WEBL is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2019 г.

0.22

Сравнение распределения секторов NUGT и WEBL

Секторы
NUGT
WEBL

Сырьевые материалы

100.0%

-

Коммуникационные услуги

-

29.7%

Потребительский циклический сектор

-

27.7%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

2.4%

Здравоохранение

-

1.1%

Промышленность

-

1.4%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

37.7%

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

NUGT
100.0%
WEBL

-

Коммуникационные услуги

NUGT

-

WEBL
29.7%

Потребительский циклический сектор

NUGT

-

WEBL
27.7%

Потребительский защитный сектор

NUGT

-

WEBL

-

Энергетика

NUGT

-

WEBL

-

Финансовые услуги

NUGT

-

WEBL
2.4%

Здравоохранение

NUGT

-

WEBL
1.1%

Промышленность

NUGT

-

WEBL
1.4%

Недвижимость

NUGT

-

WEBL

-

Технологии

NUGT

-

WEBL
37.7%

Коммунальные услуги

NUGT

-

WEBL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares

Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares

Часто сравнивают с NUGT:
NUGT с GDXUNUGT с UGLNUGT с JNUGNUGT с GLDNUGT с DUSTNUGT с SILNUGT с JDST
Часто сравнивают с WEBL:
WEBL с WEBSWEBL с TECLWEBL с LABUWEBL с FDNWEBL с FNGUWEBL с ROMWEBL с HIBL

Доходность на риск

NUGT vs. WEBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUGT
Ранг доходности на риск NUGT: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUGT: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUGT: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUGT: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUGT: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUGT: 2424
Ранг коэф-та Мартина
WEBL
Ранг доходности на риск WEBL: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEBL: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEBL: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEBL: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEBL: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEBL: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUGT c WEBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT) и Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares (WEBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NUGTWEBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.75
-0.21

+0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.41
0.09

+1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.01

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.16

-0.21

+1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.81

-0.45

+3.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NUGT vs. WEBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUGT на текущий момент составляет 0.75, что выше коэффициента Шарпа WEBL равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUGT и WEBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NUGTWEBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

-0.21

+0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

-0.25

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.12

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.34

0.00

-0.34

Просадки

Сравнение просадок NUGT и WEBL

Максимальная просадка NUGT за все время составила -99.97%, что больше максимальной просадки WEBL в -94.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUGT и WEBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NUGTWEBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.97%

-94.44%

-5.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.53%

-56.57%

-2.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.53%

-60.82%

+1.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.72%

-94.44%

+20.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.84%

-73.94%

-25.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-91.51%

-58.87%

-32.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.43%

26.20%

-1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности NUGT и WEBL

Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT) имеет более высокую волатильность в 31.28% по сравнению с Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares (WEBL) с волатильностью 18.76%. Это указывает на то, что NUGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WEBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NUGTWEBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

31.28%

18.76%

+12.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

77.56%

44.67%

+32.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

91.59%

57.40%

+34.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

72.39%

80.77%

-8.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

88.02%

82.86%

+5.16%

Сравнение комиссий NUGT и WEBL

NUGT берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии WEBL в 1.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUGT и WEBL

Дивидендная доходность NUGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что больше доходности WEBL в 0.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
NUGT
Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares		0.44%0.22%1.79%1.67%0.70%0.00%0.00%0.63%0.57%
WEBL
Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares		0.22%0.25%0.00%0.00%0.00%4.79%0.00%0.06%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NUGT and WEBL have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NUGT has higher volatility (31.28%) compared to WEBL (18.76%). In terms of maximum drawdown, NUGT dropped -99.97% vs WEBL's -94.44%.

On 5-year performance, NUGT leads with 11.57% vs -20.19% for WEBL. On fees, WEBL is cheaper at 1.17% per year. On volatility, WEBL has been the lower-risk option at 18.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, NUGT has performed better with a 11.57% return vs -20.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WEBL is cheaper with a 1.17% expense ratio, compared with 1.23% for NUGT.

NUGT has the higher dividend yield at 0.44%, compared with 0.22% for WEBL.

NUGT tracks NYSE Arca Gold Miners Index (300%), while WEBL tracks Dow Jones Internet Composite Index (300%). Their fees differ too: 1.23% for NUGT and 1.17% for WEBL.

NUGT currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NUGT и WEBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор