PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUGT с NRGU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NUGT с NRGU

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

NUGT (Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares) and NRGU (MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN) are both Leveraged Equities funds - NUGT tracks the NYSE Arca Gold Miners Index (300%) while NRGU tracks the Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Both are passively managed. Over the past year, NUGT returned 68.53% vs 132.65% for NRGU. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. NUGT charges 1.23%/yr vs 0.95%/yr for NRGU.

Доходность

Сравнение доходности NUGT и NRGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NUGT показывает доходность -30.99%, что значительно ниже, чем у NRGU с доходностью 107.94%.

NUGT

1 день
-2.90%
1 месяц
-34.69%
С начала года
-30.99%
6 месяцев
-24.38%
1 год
68.53%
3 года*
51.82%
5 лет*
11.57%
10 лет*
-10.91%

NRGU

1 день
-5.36%
1 месяц
9.28%
С начала года
107.94%
6 месяцев
81.61%
1 год
132.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NUGT и NRGU

2026 (YTD)2025
NUGT
Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares		-30.99%256.73%
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN		107.94%-30.00%

Correlation

The correlation between NUGT and NRGU is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г.

-0.08

Сравнение распределения секторов NUGT и NRGU

Секторы
NUGT
NRGU

Сырьевые материалы

100.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

100.0%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

NUGT
100.0%
NRGU

-

Коммуникационные услуги

NUGT

-

NRGU

-

Потребительский циклический сектор

NUGT

-

NRGU

-

Потребительский защитный сектор

NUGT

-

NRGU

-

Энергетика

NUGT

-

NRGU
100.0%

Финансовые услуги

NUGT

-

NRGU

-

Здравоохранение

NUGT

-

NRGU

-

Промышленность

NUGT

-

NRGU

-

Недвижимость

NUGT

-

NRGU

-

Технологии

NUGT

-

NRGU

-

Коммунальные услуги

NUGT

-

NRGU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares

MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с NUGT:
NUGT с GDXUNUGT с UGLNUGT с JNUGNUGT с GLDNUGT с DUSTNUGT с SILNUGT с JDST
Часто сравнивают с NRGU:
NRGU с OILUNRGU с NRGDNRGU с JNUGNRGU с WTIUNRGU с DIGNRGU с TMVNRGU с FNGU

Доходность на риск

NUGT vs. NRGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUGT
Ранг доходности на риск NUGT: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUGT: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUGT: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUGT: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUGT: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUGT: 2424
Ранг коэф-та Мартина
NRGU
Ранг доходности на риск NRGU: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRGU: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRGU: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRGU: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRGU: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRGU: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUGT c NRGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NUGTNRGUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.75
1.78

-1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.41
2.22

-0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.28

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.16

3.34

-2.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.81

8.18

-5.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NUGT vs. NRGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUGT на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа NRGU равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUGT и NRGU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NUGTNRGUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

1.78

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.12

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.34

0.38

-0.72

Просадки

Сравнение просадок NUGT и NRGU

Максимальная просадка NUGT за все время составила -99.97%, что больше максимальной просадки NRGU в -57.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUGT и NRGU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NUGTNRGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.97%

-57.50%

-42.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.53%

-39.95%

-19.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.53%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.72%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.84%

-28.28%

-71.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-91.51%

-25.34%

-66.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.43%

16.27%

+8.16%

Волатильность

Сравнение волатильности NUGT и NRGU

Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT) имеет более высокую волатильность в 31.28% по сравнению с MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) с волатильностью 26.56%. Это указывает на то, что NUGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NRGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NUGTNRGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

31.28%

26.56%

+4.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

77.56%

61.91%

+15.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

91.59%

75.06%

+16.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

72.39%

88.95%

-16.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

88.02%

88.95%

-0.93%

Сравнение комиссий NUGT и NRGU

NUGT берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии NRGU в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUGT и NRGU

Дивидендная доходность NUGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, тогда как NRGU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NUGT
Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares		0.44%0.22%1.79%1.67%0.70%0.00%0.00%0.63%0.57%

Часто задаваемые вопросы

NUGT and NRGU have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NUGT has higher volatility (31.28%) compared to NRGU (26.56%). In terms of maximum drawdown, NUGT dropped -99.97% vs NRGU's -57.50%.

On 1-year performance, NRGU leads with 132.65% vs 68.53% for NUGT. On fees, NRGU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, NRGU has been the lower-risk option at 26.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NRGU has performed better with a 132.65% return vs 68.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NRGU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.23% for NUGT.

NUGT has the higher dividend yield at 0.44%, compared with 0.00% for NRGU.

NUGT tracks NYSE Arca Gold Miners Index (300%), while NRGU tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). They also come from different issuers: Direxion and BMO. Their fees differ too: 1.23% for NUGT and 0.95% for NRGU.

NRGU currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NUGT и NRGU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор