Сравнение NUGO с NUSC
NUGO (Nuveen Growth Opportunities ETF) and NUSC (Nuveen ESG Small-Cap ETF) are both exchange-traded funds - NUGO is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Nuveen, while NUSC is a Small Cap Growth Equities fund tracking the MSCI TIAA ESG USA Small Cap. NUGO is actively managed, while NUSC is passively managed. Over the past 3 years, NUGO returned 23.12%/yr vs 14.14%/yr for NUSC. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NUGO charges 0.56%/yr vs 0.30%/yr for NUSC.
Доходность
Сравнение доходности NUGO и NUSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NUGO показывает доходность 3.75%, что значительно ниже, чем у NUSC с доходностью 15.21%.
NUGO
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- -4.82%
- С начала года
- 3.75%
- 6 месяцев
- 2.48%
- 1 год
- 16.81%
- 3 года*
- 23.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NUSC
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- 2.92%
- С начала года
- 15.21%
- 6 месяцев
- 12.63%
- 1 год
- 29.74%
- 3 года*
- 14.14%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NUGO и NUSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NUGO Nuveen Growth Opportunities ETF | 3.75% | 14.91% | 35.95% | 45.37% | -32.73% | 7.09% |
NUSC Nuveen ESG Small-Cap ETF | 15.21% | 7.72% | 8.29% | 15.72% | -17.73% | 0.30% |
Correlation
The correlation between NUGO and NUSC is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2021 г. | 0.68 |
The correlation between NUGO and NUSC shifts across timeframes, from 0.55 (3 years) to 0.68 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NUGO vs. NUSC — Ранг доходности на риск
NUGO
NUSC
Сравнение NUGO c NUSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Growth Opportunities ETF (NUGO) и Nuveen ESG Small-Cap ETF (NUSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NUGO | NUSC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.29 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 2.96 | -2.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.06 | 10.66 | -7.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NUGO и NUSC
Максимальная просадка NUGO за все время составила -38.01%, что меньше максимальной просадки NUSC в -41.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUGO и NUSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NUGO | NUSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.01% | -41.49% | +3.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.54% | -10.10% | -7.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.12% | -26.95% | +1.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.20% | 0.00% | -7.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.96% | -8.16% | -3.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.51% | 2.80% | +2.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности NUGO и NUSC
Nuveen Growth Opportunities ETF (NUGO) имеет более высокую волатильность в 7.21% по сравнению с Nuveen ESG Small-Cap ETF (NUSC) с волатильностью 4.99%. Это указывает на то, что NUGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NUSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NUGO | NUSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.21% | 4.99% | +2.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.45% | 12.70% | +1.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.73% | 17.43% | +1.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.18% | 21.19% | +1.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.18% | 22.34% | +0.84% |
Сравнение комиссий NUGO и NUSC
NUGO берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии NUSC в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUGO и NUSC
NUGO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NUSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUGO Nuveen Growth Opportunities ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.19% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NUSC Nuveen ESG Small-Cap ETF | 0.91% | 1.05% | 1.15% | 1.11% | 1.16% | 7.06% | 0.52% | 0.90% | 3.95% | 0.94% |
Часто задаваемые вопросы
NUGO and NUSC have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NUGO has higher volatility (7.21%) compared to NUSC (4.99%). In terms of maximum drawdown, NUGO dropped -38.01% vs NUSC's -41.49%.
On 3-year performance, NUGO leads with 23.12% vs 14.14% for NUSC. On fees, NUSC is cheaper at 0.30% per year. On volatility, NUSC has been the lower-risk option at 4.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, NUGO has performed better with a 23.12% return vs 14.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NUSC is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.56% for NUGO.
NUSC has the higher dividend yield at 0.91%, compared with 0.00% for NUGO.
NUGO is categorized as Large Cap Growth Equities, while NUSC is Small Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.56% for NUGO and 0.30% for NUSC.
NUSC currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NUGO и NUSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор