PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUGO с IUSG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NUGO с IUSG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NUGO (Nuveen Growth Opportunities ETF) and IUSG (iShares Core S&P U.S. Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. NUGO is actively managed, while IUSG is passively managed. Over the past 3 years, NUGO returned 25.80%/yr vs 27.62%/yr for IUSG. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. NUGO charges 0.56%/yr vs 0.04%/yr for IUSG.

Доходность

Сравнение доходности NUGO и IUSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Growth Opportunities ETF (NUGO) и iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NUGO показывает доходность 9.96%, что значительно ниже, чем у IUSG с доходностью 14.00%.

NUGO

1 день
-0.25%
1 месяц
4.72%
С начала года
9.96%
6 месяцев
8.88%
1 год
26.78%
3 года*
25.80%
5 лет*
—
10 лет*
—

IUSG

1 день
-0.07%
1 месяц
6.40%
С начала года
14.00%
6 месяцев
13.31%
1 год
33.47%
3 года*
27.62%
5 лет*
15.67%
10 лет*
17.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NUGO и IUSG

2026 (YTD)20252024202320222021
NUGO
Nuveen Growth Opportunities ETF		9.96%14.91%35.95%45.37%-32.73%7.78%
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF		14.00%21.23%34.70%29.28%-28.81%12.07%

Correlation

The correlation between NUGO and IUSG is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2021 г.

0.96

The correlation between NUGO and IUSG has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NUGO и IUSG

Секторы
NUGO
IUSG

Технологии

54.6%
48.0%

Коммуникационные услуги

13.2%
17.1%

Потребительский циклический сектор

12.3%
9.3%

Промышленность

9.0%
7.5%

Здравоохранение

6.5%
6.2%

Финансовые услуги

3.3%
8.8%

Сырьевые материалы

1.6%
0.5%

Потребительский защитный сектор

0.9%
1.0%

Коммунальные услуги

0.2%
0.5%

Энергетика

-

0.2%

Недвижимость

-

0.9%

Технологии

NUGO
54.6%
IUSG
48.0%

Коммуникационные услуги

NUGO
13.2%
IUSG
17.1%

Потребительский циклический сектор

NUGO
12.3%
IUSG
9.3%

Промышленность

NUGO
9.0%
IUSG
7.5%

Здравоохранение

NUGO
6.5%
IUSG
6.2%

Финансовые услуги

NUGO
3.3%
IUSG
8.8%

Сырьевые материалы

NUGO
1.6%
IUSG
0.5%

Потребительский защитный сектор

NUGO
0.9%
IUSG
1.0%

Коммунальные услуги

NUGO
0.2%
IUSG
0.5%

Энергетика

NUGO

-

IUSG
0.2%

Недвижимость

NUGO

-

IUSG
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Growth Opportunities ETF

iShares Core S&P U.S. Growth ETF

Часто сравнивают с NUGO:
NUGO с FBCGNUGO с VOONUGO с QQQMNUGO с SCHGNUGO с HGOIXNUGO с GARPNUGO с SEIM
Часто сравнивают с IUSG:
IUSG с IUSVIUSG с SCHGIUSG с VUGIUSG с QQQIUSG с IVWIUSG с IVVIUSG с VOOG

Доходность на риск

NUGO vs. IUSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUGO
Ранг доходности на риск NUGO: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUGO: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUGO: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUGO: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUGO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUGO: 3333
Ранг коэф-та Мартина
IUSG
Ранг доходности на риск IUSG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSG: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSG: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSG: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSG: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSG: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUGO c IUSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Growth Opportunities ETF (NUGO) и iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NUGOIUSGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
2.14

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
2.90

-0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.37

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.53

2.57

-1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.99

10.95

-5.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NUGO vs. IUSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUGO на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUSG равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUGO и IUSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NUGOIUSGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

2.14

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.38

+0.21

Просадки

Сравнение просадок NUGO и IUSG

Максимальная просадка NUGO за все время составила -38.01%, что меньше максимальной просадки IUSG в -63.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUGO и IUSG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NUGOIUSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.01%

-63.41%

+25.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.54%

-13.07%

-4.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.12%

-22.28%

-2.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.21%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.64%

-1.05%

-0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.05%

-21.44%

+9.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.38%

3.06%

+2.32%

Волатильность

Сравнение волатильности NUGO и IUSG

Nuveen Growth Opportunities ETF (NUGO) и iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) имеют волатильность 4.19% и 4.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NUGOIUSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

4.22%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.35%

12.23%

+1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.70%

15.71%

+1.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.11%

20.86%

+2.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.11%

20.40%

+2.71%

Сравнение комиссий NUGO и IUSG

NUGO берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии IUSG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUGO и IUSG

NUGO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IUSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF		0.47%0.53%0.59%1.12%1.07%0.59%0.93%1.64%1.32%1.28%1.48%1.29%
NUGO
Nuveen Growth Opportunities ETF		0.00%0.00%0.00%0.19%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, NUGO and IUSG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IUSG has higher volatility (4.22%) compared to NUGO (4.19%). In terms of maximum drawdown, NUGO dropped -38.01% vs IUSG's -63.41%.

On 3-year performance, IUSG leads with 27.62% vs 25.80% for NUGO. On fees, IUSG is cheaper at 0.04% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IUSG has performed better with a 27.62% return vs 25.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IUSG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.56% for NUGO.

IUSG has the higher dividend yield at 0.47%, compared with 0.00% for NUGO.

They also come from different issuers: Nuveen and iShares. Their fees differ too: 0.56% for NUGO and 0.04% for IUSG.

IUSG currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NUGO и IUSG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор