PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUGO с IQM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NUGO с IQM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Growth Opportunities ETF (NUGO) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM).

NUGO и IQM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NUGO - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 27 сент. 2021 г.. IQM - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности NUGO и IQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Growth Opportunities ETF (NUGO) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NUGO и IQM

2026 (YTD)20252024202320222021
NUGO
Nuveen Growth Opportunities ETF		-9.13%14.91%35.95%45.37%-32.73%7.78%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		3.20%30.76%31.03%41.06%-33.36%11.29%

Доходность по периодам

С начала года, NUGO показывает доходность -9.13%, что значительно ниже, чем у IQM с доходностью 3.20%.

NUGO

1 день
0.44%
1 месяц
-4.62%
С начала года
-9.13%
6 месяцев
-8.35%
1 год
17.38%
3 года*
21.99%
5 лет*
—
10 лет*
—

IQM

1 день
1.99%
1 месяц
-3.98%
С начала года
3.20%
6 месяцев
2.05%
1 год
57.05%
3 года*
26.96%
5 лет*
15.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Growth Opportunities ETF

Franklin Intelligent Machines ETF

Часто сравнивают с NUGO:
NUGO с FBCGNUGO с QQQMNUGO с VOONUGO с SCHGNUGO с GARPNUGO с SMHNUGO с HGOIX
Часто сравнивают с IQM:
IQM с AIQIQM с IGMIQM с QQQIQM с FMILIQM с BOTZIQM с ^GSPCIQM с SPY

Сравнение комиссий NUGO и IQM

NUGO берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии IQM в 0.50%.

NUGO
Nuveen Growth Opportunities ETF
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF

Доходность на риск

NUGO vs. IQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUGO
Ранг доходности на риск NUGO: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUGO: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUGO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUGO: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUGO: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUGO: 3535
Ранг коэф-та Мартина
IQM
Ранг доходности на риск IQM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUGO c IQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Growth Opportunities ETF (NUGO) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NUGOIQMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

1.72

-0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

2.33

-1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.33

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

4.00

-2.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.41

12.47

-9.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NUGO vs. IQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUGO на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа IQM равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUGO и IQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NUGOIQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

1.72

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.78

-0.38

Корреляция

Корреляция между NUGO и IQM составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUGO и IQM

Ни NUGO, ни IQM не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
NUGO
Nuveen Growth Opportunities ETF		0.00%0.00%0.00%0.19%0.26%0.00%0.00%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.01%

Просадки

Сравнение просадок NUGO и IQM

Максимальная просадка NUGO за все время составила -38.01%, что меньше максимальной просадки IQM в -44.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUGO и IQM.

Загрузка...

Показатели просадок

NUGOIQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.01%

-44.91%

+6.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.54%

-14.71%

-2.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.52%

-6.86%

-6.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.41%

-12.55%

+0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.37%

4.72%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности NUGO и IQM

Текущая волатильность для Nuveen Growth Opportunities ETF (NUGO) составляет 7.67%, в то время как у Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) волатильность равна 12.71%. Это указывает на то, что NUGO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NUGOIQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.67%

12.71%

-5.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.31%

23.53%

-9.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.89%

33.40%

-9.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.33%

28.67%

-5.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.33%

30.73%

-7.40%