PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUGO с IOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NUGO с IOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Growth Opportunities ETF (NUGO) и iShares Global 100 ETF (IOO).

NUGO и IOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NUGO - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 27 сент. 2021 г.. IOO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 100 Index. Фонд был запущен 5 дек. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности NUGO и IOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Growth Opportunities ETF (NUGO) и iShares Global 100 ETF (IOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NUGO и IOO

2026 (YTD)20252024202320222021
NUGO
Nuveen Growth Opportunities ETF		-9.13%14.91%35.95%45.37%-32.73%7.78%
IOO
iShares Global 100 ETF		-3.64%27.02%26.54%27.71%-16.34%9.59%

Доходность по периодам

С начала года, NUGO показывает доходность -9.13%, что значительно ниже, чем у IOO с доходностью -3.64%.

NUGO

1 день
0.44%
1 месяц
-4.62%
С начала года
-9.13%
6 месяцев
-8.35%
1 год
17.38%
3 года*
21.99%
5 лет*
—
10 лет*
—

IOO

1 день
0.90%
1 месяц
-3.87%
С начала года
-3.64%
6 месяцев
1.24%
1 год
27.60%
3 года*
21.83%
5 лет*
14.50%
10 лет*
15.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Growth Opportunities ETF

iShares Global 100 ETF

Часто сравнивают с NUGO:
NUGO с FBCGNUGO с QQQMNUGO с VOONUGO с SCHGNUGO с GARPNUGO с SMHNUGO с HGOIX
Часто сравнивают с IOO:
IOO с IVVIOO с SPYIOO с NDQ.AXIOO с OEFIOO с NDAQIOO с VGTIOO с MOAT

Сравнение комиссий NUGO и IOO

NUGO берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии IOO в 0.40%.

NUGO
Nuveen Growth Opportunities ETF
IOO
iShares Global 100 ETF

Доходность на риск

NUGO vs. IOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUGO
Ранг доходности на риск NUGO: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUGO: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUGO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUGO: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUGO: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUGO: 3535
Ранг коэф-та Мартина
IOO
Ранг доходности на риск IOO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUGO c IOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Growth Opportunities ETF (NUGO) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NUGOIOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

1.44

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

2.13

-0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.31

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

2.26

-1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.41

10.66

-7.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NUGO vs. IOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUGO на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа IOO равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUGO и IOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NUGOIOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

1.44

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.36

+0.04

Корреляция

Корреляция между NUGO и IOO составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUGO и IOO

NUGO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IOO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NUGO
Nuveen Growth Opportunities ETF		0.00%0.00%0.00%0.19%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IOO
iShares Global 100 ETF		0.95%0.92%1.08%1.49%2.00%1.53%1.49%2.02%2.54%2.23%2.75%2.89%

Просадки

Сравнение просадок NUGO и IOO

Максимальная просадка NUGO за все время составила -38.01%, что меньше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUGO и IOO.

Загрузка...

Показатели просадок

NUGOIOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.01%

-55.85%

+17.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.54%

-12.40%

-5.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.52%

-5.98%

-7.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.41%

-11.34%

-1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.37%

2.63%

+2.74%

Волатильность

Сравнение волатильности NUGO и IOO

Nuveen Growth Opportunities ETF (NUGO) имеет более высокую волатильность в 7.67% по сравнению с iShares Global 100 ETF (IOO) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что NUGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NUGOIOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.67%

6.23%

+1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.31%

10.71%

+3.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.89%

19.24%

+4.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.33%

16.97%

+6.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.33%

17.74%

+5.59%