Сравнение NUGO с GRW
NUGO (Nuveen Growth Opportunities ETF) and GRW (TCW Durable Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NUGO charges 0.56%/yr vs 0.75%/yr for GRW.
Доходность
Сравнение доходности NUGO и GRW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NUGO
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 4.72%
- С начала года
- 9.96%
- 6 месяцев
- 8.88%
- 1 год
- 26.78%
- 3 года*
- 25.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GRW
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NUGO и GRW
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
NUGO Nuveen Growth Opportunities ETF | -0.19% |
GRW TCW Durable Growth ETF | 1.46% |
Correlation
The correlation between NUGO and GRW is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.50 |
Сравнение распределения секторов NUGO и GRW
Секторы
NUGO
GRW
Технологии
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Промышленность
Здравоохранение
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
Потребительский защитный сектор
-
Коммунальные услуги
-
Энергетика
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
NUGO
GRW
Коммуникационные услуги
NUGO
GRW
Потребительский циклический сектор
NUGO
GRW
Промышленность
NUGO
GRW
Здравоохранение
NUGO
GRW
Финансовые услуги
NUGO
GRW
Сырьевые материалы
NUGO
GRW
Потребительский защитный сектор
NUGO
GRW
-
Коммунальные услуги
NUGO
GRW
-
Энергетика
NUGO
-
GRW
-
Недвижимость
NUGO
-
GRW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NUGO vs. GRW — Ранг доходности на риск
NUGO
GRW
Сравнение NUGO c GRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Growth Opportunities ETF (NUGO) и TCW Durable Growth ETF (GRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NUGO | GRW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.99 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NUGO | GRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 13.58 | -12.99 |
Просадки
Сравнение просадок NUGO и GRW
Максимальная просадка NUGO за все время составила -38.01%, что больше максимальной просадки GRW в -0.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUGO и GRW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NUGO | GRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.01% | -0.45% | -37.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.54% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.64% | -0.27% | -1.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.05% | -0.17% | -11.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.38% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NUGO и GRW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NUGO | GRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.35% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.70% | 8.89% | +8.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.11% | 8.89% | +14.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.11% | 8.89% | +14.22% |
Сравнение комиссий NUGO и GRW
NUGO берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии GRW в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUGO и GRW
Ни NUGO, ни GRW не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GRW TCW Durable Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NUGO Nuveen Growth Opportunities ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.19% | 0.26% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NUGO and GRW have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NUGO is cheaper at 0.56% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NUGO is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.75% for GRW.
NUGO and GRW have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Nuveen and TCW. Their fees differ too: 0.56% for NUGO and 0.75% for GRW.
Подберите оптимальное распределение для NUGO и GRW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор