PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUGO с FPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NUGO с FPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Growth Opportunities ETF (NUGO) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX).

NUGO и FPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NUGO - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 27 сент. 2021 г.. FPX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность IPOX-100 U.S. Index. Фонд был запущен 12 апр. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности NUGO и FPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Growth Opportunities ETF (NUGO) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NUGO и FPX

2026 (YTD)20252024202320222021
NUGO
Nuveen Growth Opportunities ETF		-9.13%14.91%35.95%45.37%-32.73%7.78%
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF		-1.32%37.62%24.75%22.26%-35.11%-1.37%

Доходность по периодам

С начала года, NUGO показывает доходность -9.13%, что значительно ниже, чем у FPX с доходностью -1.32%.

NUGO

1 день
0.44%
1 месяц
-4.62%
С начала года
-9.13%
6 месяцев
-8.35%
1 год
17.38%
3 года*
21.99%
5 лет*
—
10 лет*
—

FPX

1 день
1.61%
1 месяц
-3.75%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
-2.81%
1 год
43.47%
3 года*
24.63%
5 лет*
6.32%
10 лет*
12.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Growth Opportunities ETF

First Trust US Equity Opportunities ETF

Часто сравнивают с NUGO:
NUGO с FBCGNUGO с QQQMNUGO с VOONUGO с SCHGNUGO с GARPNUGO с SMHNUGO с HGOIX
Часто сравнивают с FPX:
FPX с IPOFPX с SPYFPX с MSOSFPX с MJFPX с IUSGFPX с IBUYFPX с URNM

Сравнение комиссий NUGO и FPX

NUGO берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии FPX в 0.57%.

FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF
NUGO
Nuveen Growth Opportunities ETF

Доходность на риск

NUGO vs. FPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUGO
Ранг доходности на риск NUGO: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUGO: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUGO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUGO: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUGO: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUGO: 3535
Ранг коэф-та Мартина
FPX
Ранг доходности на риск FPX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUGO c FPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Growth Opportunities ETF (NUGO) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NUGOFPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

1.49

-0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

2.05

-0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.28

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

3.19

-2.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.41

10.78

-7.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NUGO vs. FPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUGO на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа FPX равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUGO и FPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NUGOFPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

1.49

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.24

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.53

-0.13

Корреляция

Корреляция между NUGO и FPX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUGO и FPX

NUGO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NUGO
Nuveen Growth Opportunities ETF		0.00%0.00%0.00%0.19%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF		0.58%0.53%0.09%0.27%1.08%0.14%0.28%0.67%0.88%0.68%0.77%0.62%

Просадки

Сравнение просадок NUGO и FPX

Максимальная просадка NUGO за все время составила -38.01%, что меньше максимальной просадки FPX в -56.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUGO и FPX.

Загрузка...

Показатели просадок

NUGOFPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.01%

-56.29%

+18.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.54%

-14.19%

-3.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.52%

-6.75%

-6.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.41%

-11.43%

-0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.37%

4.20%

+1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности NUGO и FPX

Текущая волатильность для Nuveen Growth Opportunities ETF (NUGO) составляет 7.67%, в то время как у First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что NUGO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NUGOFPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.67%

9.11%

-1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.31%

18.68%

-4.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.89%

29.37%

-5.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.33%

26.54%

-3.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.33%

24.17%

-0.84%