PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUGO с BBUS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NUGO с BBUS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Growth Opportunities ETF (NUGO) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS).

NUGO и BBUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NUGO - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 27 сент. 2021 г.. BBUS - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar US Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 12 мар. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности NUGO и BBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Growth Opportunities ETF (NUGO) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NUGO и BBUS

2026 (YTD)20252024202320222021
NUGO
Nuveen Growth Opportunities ETF		-9.13%14.91%35.95%45.37%-32.73%7.78%
BBUS
JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF		-3.91%17.77%24.89%27.20%-19.46%9.03%

Доходность по периодам

С начала года, NUGO показывает доходность -9.13%, что значительно ниже, чем у BBUS с доходностью -3.91%.

NUGO

1 день
0.44%
1 месяц
-4.62%
С начала года
-9.13%
6 месяцев
-8.35%
1 год
17.38%
3 года*
21.99%
5 лет*
—
10 лет*
—

BBUS

1 день
0.14%
1 месяц
-3.31%
С начала года
-3.91%
6 месяцев
-1.98%
1 год
17.21%
3 года*
18.49%
5 лет*
11.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Growth Opportunities ETF

JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с NUGO:
NUGO с FBCGNUGO с QQQMNUGO с VOONUGO с SCHGNUGO с GARPNUGO с SMHNUGO с HGOIX
Часто сравнивают с BBUS:
BBUS с VOOBBUS с VTIBBUS с BBREBBUS с SPTMBBUS с SCHKBBUS с QQQBBUS с IVV

Сравнение комиссий NUGO и BBUS

NUGO берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%.

NUGO
Nuveen Growth Opportunities ETF
BBUS
JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF

Доходность на риск

NUGO vs. BBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUGO
Ранг доходности на риск NUGO: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUGO: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUGO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUGO: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUGO: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUGO: 3535
Ранг коэф-та Мартина
BBUS
Ранг доходности на риск BBUS: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUS: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUGO c BBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Growth Opportunities ETF (NUGO) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NUGOBBUSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

0.94

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

1.45

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.22

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

1.49

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.41

6.83

-3.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NUGO vs. BBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUGO на текущий момент составляет 0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBUS равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUGO и BBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NUGOBBUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

0.94

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.73

-0.33

Корреляция

Корреляция между NUGO и BBUS составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUGO и BBUS

NUGO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BBUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.

TTM2025202420232022202120202019
NUGO
Nuveen Growth Opportunities ETF		0.00%0.00%0.00%0.19%0.26%0.00%0.00%0.00%
BBUS
JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF		1.13%1.07%1.21%1.38%1.57%1.11%1.43%1.37%

Просадки

Сравнение просадок NUGO и BBUS

Максимальная просадка NUGO за все время составила -38.01%, что больше максимальной просадки BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUGO и BBUS.

Загрузка...

Показатели просадок

NUGOBBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.01%

-35.35%

-2.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.54%

-9.21%

-8.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.52%

-5.73%

-7.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.41%

-5.57%

-6.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.37%

2.64%

+2.73%

Волатильность

Сравнение волатильности NUGO и BBUS

Nuveen Growth Opportunities ETF (NUGO) имеет более высокую волатильность в 7.67% по сравнению с JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что NUGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NUGOBBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.67%

5.31%

+2.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.31%

9.54%

+4.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.89%

18.33%

+5.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.33%

17.03%

+6.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.33%

19.74%

+3.59%