Сравнение NUG с MULL
NUG (Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF) and MULL (GraniteShares 2x Long MU Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. NUG charges 0.75%/yr vs 1.50%/yr for MULL.
Доходность
Сравнение доходности NUG и MULL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NUG показывает доходность -57.59%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 936.86%.
NUG
- 1 день
- -4.30%
- 1 месяц
- -34.47%
- С начала года
- -57.59%
- 6 месяцев
- -61.72%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MULL
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- 216.81%
- С начала года
- 936.86%
- 6 месяцев
- 1,369.93%
- 1 год
- 6,074.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NUG и MULL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NUG Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF | -57.59% | 11.88% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 936.86% | 28.07% |
Correlation
The correlation between NUG and MULL is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NUG vs. MULL — Ранг доходности на риск
NUG
MULL
Сравнение NUG c MULL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF (NUG) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NUG | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 46.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.94 | 7.45 | -8.39 |
Просадки
Сравнение просадок NUG и MULL
Максимальная просадка NUG за все время составила -65.69%, что меньше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUG и MULL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NUG | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.69% | -72.29% | +6.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -53.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.69% | 0.00% | -65.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.27% | -20.62% | -8.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 15.79% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NUG и MULL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NUG | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 55.41% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 105.59% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.36% | 132.38% | -52.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.36% | 136.22% | -55.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.36% | 136.22% | -55.86% |
Сравнение комиссий NUG и MULL
NUG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUG и MULL
NUG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MULL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.04% | 0.39% |
NUG Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NUG and MULL have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NUG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NUG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for MULL.
MULL has the higher dividend yield at 0.04%, compared with 0.00% for NUG.
They also come from different issuers: Leverage Shares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.75% for NUG and 1.50% for MULL.
Подберите оптимальное распределение для NUG и MULL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор