PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NUG с LALT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности NUG и LALT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF (NUG) и First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NUG показывает доходность -57.59%, что значительно ниже, чем у LALT с доходностью 10.70%.


NUG

1 день
-4.30%
1 месяц
-34.47%
С начала года
-57.59%
6 месяцев
-61.72%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

LALT

1 день
-0.44%
1 месяц
-0.12%
С начала года
10.70%
6 месяцев
10.50%
1 год
22.25%
3 года*
10.48%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NUG и LALT


Correlation

The correlation between NUG and LALT is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г.

0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF

First Trust Multi-Strategy Alternative ETF

Доходность на риск

NUG vs. LALT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NUG

LALT
Ранг доходности на риск LALT: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LALT: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LALT: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LALT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LALT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LALT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUG c LALT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF (NUG) и First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

NUG vs. LALT - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NUGLALTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.94

1.62

-2.56

Просадки

Сравнение просадок NUG и LALT

Максимальная просадка NUG за все время составила -65.69%, что больше максимальной просадки LALT в -6.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUG и LALT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


NUGLALTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.69%

-6.97%

-58.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-65.69%

-0.80%

-64.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.27%

-0.98%

-28.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности NUG и LALT


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


NUGLALTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

80.36%

6.81%

+73.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

80.36%

5.78%

+74.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

80.36%

5.78%

+74.58%

Сравнение комиссий NUG и LALT

NUG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии LALT в 1.94%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NUG и LALT

NUG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LALT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%.


ПозицияTTM202520242023
LALT
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
3.68%2.03%2.06%2.44%
NUG
Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


NUG and LALT have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, NUG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

NUG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.94% for LALT.

LALT has the higher dividend yield at 3.68%, compared with 0.00% for NUG.

NUG is categorized as Leveraged Equities, while LALT is Global Allocation. They also come from different issuers: Leverage Shares and First Trust. Their fees differ too: 0.75% for NUG and 1.94% for LALT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NUG и LALT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор