PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUESX с PAGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NUESX с PAGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern U.S. Quality ESG Fund (NUESX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX).

NUESX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 2 окт. 2017 г.. PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности NUESX и PAGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern U.S. Quality ESG Fund (NUESX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NUESX и PAGRX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
NUESX
Northern U.S. Quality ESG Fund		-5.00%15.33%20.67%25.22%-18.85%31.26%20.20%31.40%-4.71%
PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio		-0.28%36.92%44.52%38.73%-26.06%24.84%37.65%40.34%-14.24%

Доходность по периодам

С начала года, NUESX показывает доходность -5.00%, что значительно ниже, чем у PAGRX с доходностью -0.28%.

NUESX

1 день
2.96%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-5.00%
6 месяцев
-2.83%
1 год
15.06%
3 года*
15.86%
5 лет*
10.00%
10 лет*
—

PAGRX

1 день
3.71%
1 месяц
-5.53%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
4.30%
1 год
43.96%
3 года*
35.66%
5 лет*
17.52%
10 лет*
19.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern U.S. Quality ESG Fund

Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio

Часто сравнивают с NUESX:
NUESX с SWPPXNUESX с VYMNUESX с VFIAXNUESX с NOLCXNUESX с NOINXNUESX с GQEIXNUESX с NSRIX
Часто сравнивают с PAGRX:
PAGRX с VFINXPAGRX с SCHGPAGRX с EKBAXPAGRX с VUGPAGRX с SPYPAGRX с VOOPAGRX с MGK

Сравнение комиссий NUESX и PAGRX

NUESX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии PAGRX в 1.21%.

PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio
NUESX
Northern U.S. Quality ESG Fund

Доходность на риск

NUESX vs. PAGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUESX
Ранг доходности на риск NUESX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUESX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUESX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUESX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUESX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUESX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
PAGRX
Ранг доходности на риск PAGRX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAGRX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAGRX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAGRX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAGRX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAGRX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUESX c PAGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern U.S. Quality ESG Fund (NUESX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NUESXPAGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.74

-0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

2.49

-1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.37

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.97

3.21

-2.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.33

16.28

-11.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NUESX vs. PAGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUESX на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа PAGRX равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUESX и PAGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NUESXPAGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.74

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.72

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.53

+0.13

Корреляция

Корреляция между NUESX и PAGRX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUESX и PAGRX

Дивидендная доходность NUESX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.39%, что больше доходности PAGRX в 0.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NUESX
Northern U.S. Quality ESG Fund		13.39%12.68%1.50%1.54%3.71%5.97%1.60%1.62%2.44%0.00%0.00%0.00%
PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio		0.03%0.03%5.62%2.72%7.79%6.82%15.08%17.51%12.33%8.70%16.94%6.31%

Просадки

Сравнение просадок NUESX и PAGRX

Максимальная просадка NUESX за все время составила -33.33%, что меньше максимальной просадки PAGRX в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUESX и PAGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

NUESXPAGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.33%

-55.87%

+22.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-13.80%

+1.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.96%

-36.52%

+11.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.72%

-5.77%

-0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.31%

-10.09%

+4.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

2.73%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности NUESX и PAGRX

Текущая волатильность для Northern U.S. Quality ESG Fund (NUESX) составляет 5.42%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что NUESX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NUESXPAGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

6.77%

-1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.90%

13.91%

-4.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.89%

25.69%

-5.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.45%

24.53%

-7.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.78%

24.49%

-4.71%