PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUESX с VFIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NUESX с VFIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern U.S. Quality ESG Fund (NUESX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX).

NUESX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 2 окт. 2017 г.. VFIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности NUESX и VFIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern U.S. Quality ESG Fund (NUESX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NUESX и VFIAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
NUESX
Northern U.S. Quality ESG Fund		-5.00%15.33%20.67%25.22%-18.85%31.26%20.20%31.40%-4.71%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares		-4.35%17.83%24.97%26.24%-18.16%28.65%18.32%31.46%-4.32%

Доходность по периодам

С начала года, NUESX показывает доходность -5.00%, что значительно ниже, чем у VFIAX с доходностью -4.35%.

NUESX

1 день
2.96%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-5.00%
6 месяцев
-2.83%
1 год
15.06%
3 года*
15.86%
5 лет*
10.00%
10 лет*
—

VFIAX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.35%
6 месяцев
-2.16%
1 год
17.30%
3 года*
18.27%
5 лет*
11.75%
10 лет*
14.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern U.S. Quality ESG Fund

Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с NUESX:
NUESX с SWPPXNUESX с VYMNUESX с NOLCXNUESX с NOINXNUESX с GQEIXNUESX с NSRIXNUESX с FEQHX
Часто сравнивают с VFIAX:
VFIAX с VOOVFIAX с SPYVFIAX с VTIVFIAX с VITAXVFIAX с VVIAXVFIAX с VFIFXVFIAX с VBIAX

Сравнение комиссий NUESX и VFIAX

NUESX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%.

NUESX
Northern U.S. Quality ESG Fund
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

NUESX vs. VFIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUESX
Ранг доходности на риск NUESX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUESX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUESX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUESX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUESX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUESX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
VFIAX
Ранг доходности на риск VFIAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFIAX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIAX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIAX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIAX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIAX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUESX c VFIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern U.S. Quality ESG Fund (NUESX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NUESXVFIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

0.97

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

1.49

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.97

1.52

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.33

7.29

-2.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NUESX vs. VFIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUESX на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFIAX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUESX и VFIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NUESXVFIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

0.97

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.70

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.44

+0.22

Корреляция

Корреляция между NUESX и VFIAX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUESX и VFIAX

Дивидендная доходность NUESX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.39%, что больше доходности VFIAX в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NUESX
Northern U.S. Quality ESG Fund		13.39%12.68%1.50%1.54%3.71%5.97%1.60%1.62%2.44%0.00%0.00%0.00%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares		1.18%1.12%1.24%1.45%1.68%1.24%1.53%1.87%2.05%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок NUESX и VFIAX

Максимальная просадка NUESX за все время составила -33.33%, что меньше максимальной просадки VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUESX и VFIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

NUESXVFIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.33%

-55.20%

+21.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-12.12%

-0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.96%

-24.53%

-0.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.72%

-6.24%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.31%

-9.46%

+4.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

2.52%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности NUESX и VFIAX

Northern U.S. Quality ESG Fund (NUESX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) имеют волатильность 5.42% и 5.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NUESXVFIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

5.35%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.90%

9.53%

+0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.89%

18.32%

+1.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.45%

16.91%

+0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.78%

18.05%

+1.73%