PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUESX с GQEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NUESX с GQEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern U.S. Quality ESG Fund (NUESX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX).

NUESX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 2 окт. 2017 г.. GQEIX - это активно управляемый фонд от GQG Partners Inc. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности NUESX и GQEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern U.S. Quality ESG Fund (NUESX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NUESX и GQEIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
NUESX
Northern U.S. Quality ESG Fund		-5.00%15.33%20.67%25.22%-18.85%31.26%20.20%31.40%-14.24%
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund		9.61%-4.31%29.20%17.77%-2.69%19.88%23.88%27.34%-7.65%

Доходность по периодам

С начала года, NUESX показывает доходность -5.00%, что значительно ниже, чем у GQEIX с доходностью 9.61%.

NUESX

1 день
2.96%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-5.00%
6 месяцев
-2.83%
1 год
15.06%
3 года*
15.86%
5 лет*
10.00%
10 лет*
—

GQEIX

1 день
-0.18%
1 месяц
-1.83%
С начала года
9.61%
6 месяцев
8.10%
1 год
5.59%
3 года*
17.98%
5 лет*
12.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern U.S. Quality ESG Fund

GQG Partners US Select Quality Equity Fund

Часто сравнивают с NUESX:
NUESX с SWPPXNUESX с VYMNUESX с VFIAXNUESX с NOLCXNUESX с NOINXNUESX с NSRIXNUESX с FEQHX
Часто сравнивают с GQEIX:
GQEIX с SPYGQEIX с CGDVGQEIX с VOOGQEIX с DIVOGQEIX с SPHDGQEIX с GSFTXGQEIX с GQEPX

Сравнение комиссий NUESX и GQEIX

NUESX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии GQEIX в 0.49%.

GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund
NUESX
Northern U.S. Quality ESG Fund

Доходность на риск

NUESX vs. GQEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUESX
Ранг доходности на риск NUESX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUESX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUESX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUESX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUESX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUESX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
GQEIX
Ранг доходности на риск GQEIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQEIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQEIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQEIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQEIX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQEIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUESX c GQEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern U.S. Quality ESG Fund (NUESX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NUESXGQEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

0.45

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

0.69

+0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.09

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.97

0.77

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.33

1.97

+2.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NUESX vs. GQEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUESX на текущий момент составляет 0.80, что выше коэффициента Шарпа GQEIX равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUESX и GQEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NUESXGQEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

0.45

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.79

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.76

-0.10

Корреляция

Корреляция между NUESX и GQEIX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUESX и GQEIX

Дивидендная доходность NUESX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.39%, что больше доходности GQEIX в 6.73%

TTM20252024202320222021202020192018
NUESX
Northern U.S. Quality ESG Fund		13.39%12.68%1.50%1.54%3.71%5.97%1.60%1.62%2.44%
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund		6.73%7.38%5.41%0.63%4.50%1.50%0.67%0.65%0.12%

Просадки

Сравнение просадок NUESX и GQEIX

Максимальная просадка NUESX за все время составила -33.33%, что больше максимальной просадки GQEIX в -28.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUESX и GQEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

NUESXGQEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.33%

-28.48%

-4.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-8.30%

-4.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.96%

-20.44%

-4.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.72%

-6.26%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.31%

-5.69%

+0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

3.40%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности NUESX и GQEIX

Northern U.S. Quality ESG Fund (NUESX) имеет более высокую волатильность в 5.42% по сравнению с GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что NUESX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NUESXGQEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

2.76%

+2.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.90%

7.32%

+2.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.89%

12.44%

+7.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.45%

15.88%

+1.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.78%

18.88%

+0.90%