PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUESX с NOLCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NUESX с NOLCX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

NUESX (Northern U.S. Quality ESG Fund) and NOLCX (Northern Large Cap Core Fund) are both Large Cap Blend Equities funds from Northern Funds. Over the past 5 years, NUESX returned 10.83%/yr vs 14.23%/yr for NOLCX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. NUESX charges 0.39%/yr vs 0.45%/yr for NOLCX.

Доходность

Сравнение доходности NUESX и NOLCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern U.S. Quality ESG Fund (NUESX) и Northern Large Cap Core Fund (NOLCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NUESX показывает доходность 5.54%, что значительно ниже, чем у NOLCX с доходностью 7.18%.

NUESX

1 день
0.04%
1 месяц
-1.56%
С начала года
5.54%
6 месяцев
4.10%
1 год
18.78%
3 года*
17.87%
5 лет*
10.83%
10 лет*
—

NOLCX

1 день
-0.16%
1 месяц
-1.97%
С начала года
7.18%
6 месяцев
5.75%
1 год
23.67%
3 года*
22.22%
5 лет*
14.23%
10 лет*
15.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NUESX и NOLCX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
NUESX
Northern U.S. Quality ESG Fund		5.54%15.33%20.67%25.22%-18.85%31.26%20.20%31.40%-4.71%
NOLCX
Northern Large Cap Core Fund		7.18%21.83%26.04%24.32%-15.59%32.90%11.96%25.64%-3.81%

Correlation

The correlation between NUESX and NOLCX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2018 г.

0.98

The correlation between NUESX and NOLCX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern U.S. Quality ESG Fund

Northern Large Cap Core Fund

Часто сравнивают с NUESX:
NUESX с SWPPXNUESX с VYMNUESX с VFIAXNUESX с GQEIXNUESX с NSRIXNUESX с ORDNXNUESX с NSGRX
Часто сравнивают с NOLCX:
NOLCX с VVNOLCX с VTHRNOLCX с VOONOLCX с VIGNOLCX с VTINOLCX с VYMNOLCX с VONE

Доходность на риск

NUESX vs. NOLCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUESX
Ранг доходности на риск NUESX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUESX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUESX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUESX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUESX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUESX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
NOLCX
Ранг доходности на риск NOLCX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOLCX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOLCX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOLCX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOLCX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOLCX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUESX c NOLCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern U.S. Quality ESG Fund (NUESX) и Northern Large Cap Core Fund (NOLCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NUESXNOLCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
2.01

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
2.78

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.36

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.09

3.04

-0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.13

13.34

-4.21

NUESX vs. NOLCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUESX на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NOLCX равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUESX и NOLCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NUESX и NOLCX

Максимальная просадка NUESX за все время составила -33.33%, что меньше максимальной просадки NOLCX в -56.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUESX и NOLCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NUESXNOLCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.33%

-56.64%

+23.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.63%

-8.20%

-1.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.41%

-19.03%

-0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.96%

-30.63%

+5.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.90%

-3.28%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.20%

-8.83%

+3.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

1.85%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности NUESX и NOLCX

Текущая волатильность для Northern U.S. Quality ESG Fund (NUESX) составляет 4.40%, в то время как у Northern Large Cap Core Fund (NOLCX) волатильность равна 4.68%. Это указывает на то, что NUESX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOLCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NUESXNOLCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

4.68%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.05%

9.53%

+0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.89%

12.40%

+0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.51%

19.17%

-1.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.62%

19.26%

+0.36%

Сравнение комиссий NUESX и NOLCX

NUESX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии NOLCX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUESX и NOLCX

Дивидендная доходность NUESX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.81%, что больше доходности NOLCX в 7.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOLCX
Northern Large Cap Core Fund		7.99%8.57%9.09%8.96%5.02%14.82%1.35%3.93%2.49%2.63%1.78%1.87%
NUESX
Northern U.S. Quality ESG Fund		11.81%12.68%1.50%1.54%3.71%5.97%1.60%1.62%2.44%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, NUESX and NOLCX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

NOLCX has higher volatility (4.68%) compared to NUESX (4.40%). In terms of maximum drawdown, NUESX dropped -33.33% vs NOLCX's -56.64%.

NOLCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NUESX и NOLCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор