Сравнение NUESX с NOLCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern U.S. Quality ESG Fund (NUESX) и Northern Large Cap Core Fund (NOLCX).
NUESX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 2 окт. 2017 г.. NOLCX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 16 дек. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности NUESX и NOLCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NUESX и NOLCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUESX Northern U.S. Quality ESG Fund | -5.00% | 15.33% | 20.67% | 25.22% | -18.85% | 31.26% | 20.20% | 31.40% | -4.71% |
NOLCX Northern Large Cap Core Fund | -3.57% | 21.83% | 26.04% | 24.32% | -15.59% | 32.90% | 11.96% | 25.64% | -6.43% |
Доходность по периодам
С начала года, NUESX показывает доходность -5.00%, что значительно ниже, чем у NOLCX с доходностью -3.57%.
NUESX
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- -5.00%
- С начала года
- -5.00%
- 6 месяцев
- -2.83%
- 1 год
- 15.06%
- 3 года*
- 15.86%
- 5 лет*
- 10.00%
- 10 лет*
- —
NOLCX
- 1 день
- 2.65%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- -3.57%
- 6 месяцев
- -0.81%
- 1 год
- 21.43%
- 3 года*
- 20.11%
- 5 лет*
- 13.22%
- 10 лет*
- 13.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NUESX и NOLCX
NUESX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии NOLCX в 0.45%.
Доходность на риск
NUESX vs. NOLCX — Ранг доходности на риск
NUESX
NOLCX
Сравнение NUESX c NOLCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern U.S. Quality ESG Fund (NUESX) и Northern Large Cap Core Fund (NOLCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NUESX | NOLCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 1.15 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 1.79 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.27 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 1.46 | -0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.33 | 7.02 | -2.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NUESX | NOLCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 1.15 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.70 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.50 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между NUESX и NOLCX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUESX и NOLCX
Дивидендная доходность NUESX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.39%, что больше доходности NOLCX в 8.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUESX Northern U.S. Quality ESG Fund | 13.39% | 12.68% | 1.50% | 1.54% | 3.71% | 5.97% | 1.60% | 1.62% | 2.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NOLCX Northern Large Cap Core Fund | 8.90% | 8.57% | 9.09% | 8.96% | 5.02% | 14.82% | 1.35% | 3.93% | 2.49% | 2.63% | 1.78% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок NUESX и NOLCX
Максимальная просадка NUESX за все время составила -33.33%, что меньше максимальной просадки NOLCX в -56.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUESX и NOLCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NUESX | NOLCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.33% | -56.64% | +23.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.43% | -12.26% | -0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.96% | -30.63% | +5.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.72% | -5.77% | -0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.31% | -8.92% | +3.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 2.66% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности NUESX и NOLCX
Northern U.S. Quality ESG Fund (NUESX) имеет более высокую волатильность в 5.42% по сравнению с Northern Large Cap Core Fund (NOLCX) с волатильностью 4.88%. Это указывает на то, что NUESX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOLCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NUESX | NOLCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.42% | 4.88% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.90% | 9.50% | +0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.89% | 19.42% | +0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.45% | 19.12% | -1.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.78% | 19.25% | +0.53% |