- ISIN
- US6651623273
- Эмитент
- Northern Funds
- Дата выпуска
- 2 окт. 2017 г.
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NUESX
Northern U.S. Quality ESG Fund (NUESX) прибавил 9.0% с начала года. Текущая цена акции NUESX — $24. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции NUESX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,762.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Northern U.S. Quality ESG Fund (NUESX) показал доход в 8.96% с начала года и 25.01% за последние 12 месяцев.
Northern U.S. Quality ESG Fund
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 5.43%
- С начала года
- 8.96%
- 6 месяцев
- 9.18%
- 1 год
- 25.01%
- 3 года*
- 19.74%
- 5 лет*
- 12.00%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность NUESX по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 мар. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.23%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.7 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +12.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -11.5%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении NUESX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +9.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.93% | -0.96% | -4.96% | 9.27% | 4.15% | 0.77% | 8.96% | ||||||
| 2025 | 2.69% | -1.89% | -5.96% | -1.10% | 6.36% | 4.91% | 2.18% | 1.69% | 3.48% | 1.65% | 0.67% | 0.25% | 15.33% |
| 2024 | 1.29% | 4.16% | 3.18% | -5.32% | 4.86% | 3.35% | 1.87% | 1.93% | 2.16% | -1.19% | 6.23% | -2.96% | 20.67% |
| 2023 | 6.63% | -2.66% | 2.54% | 1.05% | -0.19% | 7.43% | 3.63% | -1.58% | -4.70% | -3.00% | 9.53% | 5.13% | 25.22% |
| 2022 | -5.74% | -3.33% | 2.76% | -7.65% | 0.19% | -8.14% | 9.03% | -4.52% | -8.89% | 8.04% | 6.10% | -6.21% | -18.85% |
| 2021 | -0.20% | 3.02% | 5.18% | 5.09% | 1.06% | 2.51% | 2.57% | 3.01% | -4.86% | 6.94% | -0.85% | 4.60% | 31.26% |
Метрики бенчмарка
Northern U.S. Quality ESG Fund has an annualized alpha of 1.02%, beta of 0.99, and R2 of 0.95 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 27, 2018.
- With beta of 0.99 and R2 of 0.95, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.02%
- Бета
- 0.99
- R²
- 0.95
- Участие в росте
- 103.49%
- Участие в снижении
- 100.33%
Комиссия
Комиссия NUESX составляет 0.39%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NUESX имеет ранг 53 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Northern U.S. Quality ESG Fund (NUESX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| NUESX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.41 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.80 | 2.93 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.48 | 13.52 | -1.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Northern U.S. Quality ESG Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.68%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.74 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.74 | $2.74 | $0.32 | $0.28 | $0.54 | $1.10 | $0.24 | $0.20 | $0.24 |
Дивидендный доход | 11.68% | 12.68% | 1.50% | 1.54% | 3.71% | 5.97% | 1.60% | 1.62% | 2.44% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Northern U.S. Quality ESG Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $2.58 | $2.74 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.32 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.28 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.54 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $1.10 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Northern U.S. Quality ESG Fund показал максимальную просадку в 33.33%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 92 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -33.33%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 13d | 5mo 15dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -24.96%сент. 2022 г. | 9mo 4d | 1y 2mo | 1y 11moдек. 2021 г. - дек. 2023 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -20.41%дек. 2018 г. | 3mo 1d | 4mo 6d | 7mo 7dсент. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -19.41%апр. 2025 г. | 2mo 11d | 2mo 23d | 5mo 4dянв. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Откат 2020 года2020 | -9.71%сент. 2020 г. | 20d | 1mo 21d | 2mo 11dсент. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Показатели просадок
| NUESX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.33% | -56.78% | +23.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.41% | -9.10% | -0.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.41% | -18.90% | -0.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.96% | -25.43% | +0.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.22% | -10.72% | +5.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | 1.97% | +0.12% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с NUESX
Добавьте Northern U.S. Quality ESG Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NUESX