PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUESX с NOSGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NUESX с NOSGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern U.S. Quality ESG Fund (NUESX) и Northern Small Cap Value Fund (NOSGX).

NUESX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 2 окт. 2017 г.. NOSGX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 31 мар. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности NUESX и NOSGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern U.S. Quality ESG Fund (NUESX) и Northern Small Cap Value Fund (NOSGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NUESX и NOSGX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
NUESX
Northern U.S. Quality ESG Fund		-5.00%15.33%20.67%25.22%-18.85%31.26%20.20%31.40%-4.71%
NOSGX
Northern Small Cap Value Fund		4.58%10.63%2.60%15.67%-10.50%26.17%-2.29%22.30%-11.13%

Доходность по периодам

С начала года, NUESX показывает доходность -5.00%, что значительно ниже, чем у NOSGX с доходностью 4.58%.

NUESX

1 день
2.96%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-5.00%
6 месяцев
-2.83%
1 год
15.06%
3 года*
15.86%
5 лет*
10.00%
10 лет*
—

NOSGX

1 день
2.34%
1 месяц
-4.28%
С начала года
4.58%
6 месяцев
7.13%
1 год
22.68%
3 года*
11.02%
5 лет*
5.17%
10 лет*
7.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern U.S. Quality ESG Fund

Northern Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с NUESX:
NUESX с SWPPXNUESX с VYMNUESX с VFIAXNUESX с NOLCXNUESX с GQEIXNUESX с NOINXNUESX с NSRIX
Часто сравнивают с NOSGX:
NOSGX с SPYNOSGX с VTWONOSGX с VSMAXNOSGX с SCHANOSGX с FSMAXNOSGX с AVUVNOSGX с SWMCX

Сравнение комиссий NUESX и NOSGX

NUESX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии NOSGX в 1.00%.

NOSGX
Northern Small Cap Value Fund
NUESX
Northern U.S. Quality ESG Fund

Доходность на риск

NUESX vs. NOSGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUESX
Ранг доходности на риск NUESX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUESX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUESX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUESX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUESX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUESX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
NOSGX
Ранг доходности на риск NOSGX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOSGX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOSGX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOSGX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOSGX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOSGX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUESX c NOSGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern U.S. Quality ESG Fund (NUESX) и Northern Small Cap Value Fund (NOSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NUESXNOSGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.01

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

1.59

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.21

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.97

1.44

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.33

5.89

-1.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NUESX vs. NOSGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUESX на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NOSGX равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUESX и NOSGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NUESXNOSGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.01

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.22

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.32

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.39

+0.27

Корреляция

Корреляция между NUESX и NOSGX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUESX и NOSGX

Дивидендная доходность NUESX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.39%, что меньше доходности NOSGX в 42.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NUESX
Northern U.S. Quality ESG Fund		13.39%12.68%1.50%1.54%3.71%5.97%1.60%1.62%2.44%0.00%0.00%0.00%
NOSGX
Northern Small Cap Value Fund		42.06%43.99%57.55%6.99%5.84%16.35%1.96%7.08%11.90%9.76%2.26%4.50%

Просадки

Сравнение просадок NUESX и NOSGX

Максимальная просадка NUESX за все время составила -33.33%, что меньше максимальной просадки NOSGX в -56.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUESX и NOSGX.

Загрузка...

Показатели просадок

NUESXNOSGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.33%

-56.92%

+23.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-14.49%

+2.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.96%

-28.34%

+3.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.72%

-5.66%

-1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.31%

-9.09%

+3.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

3.53%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности NUESX и NOSGX

Текущая волатильность для Northern U.S. Quality ESG Fund (NUESX) составляет 5.42%, в то время как у Northern Small Cap Value Fund (NOSGX) волатильность равна 5.98%. Это указывает на то, что NUESX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NUESXNOSGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

5.98%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.90%

13.02%

-3.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.89%

23.22%

-3.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.45%

23.94%

-6.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.78%

24.54%

-4.76%