PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUDV с NULV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NUDV с NULV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NUDV (Nuveen ESG Dividend ETF) and NULV (Nuveen ESG Large-Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds from Nuveen - NUDV tracks the Nuveen ESG USA High Dividend Yield Index while NULV tracks the MSCI TIAA ESG USA Large Cap Value. Both are passively managed. Over the past 3 years, NUDV returned 16.47%/yr vs 17.85%/yr for NULV. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.26% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности NUDV и NULV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG Dividend ETF (NUDV) и Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (NULV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NUDV показывает доходность 10.69%, что значительно ниже, чем у NULV с доходностью 13.87%.

NUDV

1 день
0.97%
1 месяц
2.25%
С начала года
10.69%
6 месяцев
11.20%
1 год
20.12%
3 года*
16.47%
5 лет*
—
10 лет*
—

NULV

1 день
0.92%
1 месяц
2.54%
С начала года
13.87%
6 месяцев
14.07%
1 год
28.31%
3 года*
17.85%
5 лет*
8.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NUDV и NULV

2026 (YTD)20252024202320222021
NUDV
Nuveen ESG Dividend ETF		10.69%10.77%14.02%10.13%-7.83%8.92%
NULV
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF		13.87%16.31%11.88%7.60%-10.09%7.11%

Correlation

The correlation between NUDV and NULV is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2021 г.

0.96

The correlation between NUDV and NULV has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NUDV и NULV

Секторы
NUDV
NULV

Финансовые услуги

23.2%
18.8%

Технологии

13.2%
20.1%

Промышленность

12.0%
10.2%

Здравоохранение

11.3%
11.6%

Потребительский защитный сектор

10.5%
9.2%

Потребительский циклический сектор

6.7%
4.0%

Недвижимость

5.8%
2.7%

Коммунальные услуги

5.8%
3.6%

Энергетика

5.0%
4.1%

Коммуникационные услуги

3.9%
13.7%

Сырьевые материалы

2.7%
2.3%

Финансовые услуги

NUDV
23.2%
NULV
18.8%

Технологии

NUDV
13.2%
NULV
20.1%

Промышленность

NUDV
12.0%
NULV
10.2%

Здравоохранение

NUDV
11.3%
NULV
11.6%

Потребительский защитный сектор

NUDV
10.5%
NULV
9.2%

Потребительский циклический сектор

NUDV
6.7%
NULV
4.0%

Недвижимость

NUDV
5.8%
NULV
2.7%

Коммунальные услуги

NUDV
5.8%
NULV
3.6%

Энергетика

NUDV
5.0%
NULV
4.1%

Коммуникационные услуги

NUDV
3.9%
NULV
13.7%

Сырьевые материалы

NUDV
2.7%
NULV
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen ESG Dividend ETF

Nuveen ESG Large-Cap Value ETF

Часто сравнивают с NUDV:
NUDV с SCHDNUDV с FDVVNUDV с CGDVNUDV с XMHQNUDV с COWZNUDV с FITLXNUDV с SPYD
Часто сравнивают с NULV:
NULV с NULGNULV с CVSENULV с IWYNULV с SPYNULV с VOONULV с DSTLNULV с SWPPX

Доходность на риск

NUDV vs. NULV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUDV
Ранг доходности на риск NUDV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUDV: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUDV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUDV: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUDV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUDV: 6161
Ранг коэф-та Мартина
NULV
Ранг доходности на риск NULV: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NULV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NULV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NULV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NULV: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NULV: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUDV c NULV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Dividend ETF (NUDV) и Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (NULV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NUDVNULVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
2.66

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
3.81

-0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.48

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

3.91

-0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.88

16.42

-5.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NUDV vs. NULV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUDV на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NULV равному 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUDV и NULV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NUDVNULVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

2.66

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.61

+0.05

Просадки

Сравнение просадок NUDV и NULV

Максимальная просадка NUDV за все время составила -20.10%, что меньше максимальной просадки NULV в -36.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUDV и NULV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NUDVNULVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.10%

-36.99%

+16.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.60%

-7.28%

+0.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.48%

-15.07%

-1.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.92%

-4.97%

+0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

1.73%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности NUDV и NULV

Nuveen ESG Dividend ETF (NUDV) имеет более высокую волатильность в 2.85% по сравнению с Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (NULV) с волатильностью 2.52%. Это указывает на то, что NUDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NULV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NUDVNULVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.85%

2.52%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.49%

7.98%

-0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.37%

10.68%

-0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.97%

14.33%

+0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.97%

17.02%

-2.05%

Сравнение комиссий NUDV и NULV

И NUDV, и NULV имеют комиссию равную 0.26%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUDV и NULV

Дивидендная доходность NUDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что больше доходности NULV в 1.44%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
NUDV
Nuveen ESG Dividend ETF		2.25%2.36%6.18%2.48%2.96%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%
NULV
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF		1.44%1.64%2.09%2.55%2.12%4.52%1.42%1.47%3.73%1.22%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, NUDV and NULV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

NUDV has higher volatility (2.85%) compared to NULV (2.52%). In terms of maximum drawdown, NUDV dropped -20.10% vs NULV's -36.99%.

On 3-year performance, NULV leads with 17.85% vs 16.47% for NUDV. Both ETFs have the same 0.26% expense ratio. On volatility, NULV has been the lower-risk option at 2.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, NULV has performed better with a 17.85% return vs 16.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NUDV and NULV have the same expense ratio: 0.26% per year.

NUDV has the higher dividend yield at 2.25%, compared with 1.44% for NULV.

NUDV tracks Nuveen ESG USA High Dividend Yield Index, while NULV tracks MSCI TIAA ESG USA Large Cap Value.

NULV currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NUDV и NULV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор