PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NUDV с NULC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NUDV с NULC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

NUDV (Nuveen ESG Dividend ETF) and NULC (Nuveen ESG Large-Cap ETF) are both exchange-traded funds - NUDV is a Large Cap Value Equities fund tracking the Nuveen ESG USA High Dividend Yield Index, while NULC is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI TIAA ESG USA Large Cap. Both are passively managed. Over the past 3 years, NUDV returned 14.88%/yr vs 18.48%/yr for NULC. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NUDV charges 0.26%/yr vs 0.20%/yr for NULC.

Доходность

Сравнение доходности NUDV и NULC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG Dividend ETF (NUDV) и Nuveen ESG Large-Cap ETF (NULC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NUDV показывает доходность 12.61%, а NULC немного выше – 13.04%.

NUDV

1 день
0.92%
1 месяц
1.00%
6 месяцев
8.14%
С начала года
12.61%
1 год
20.39%
3 года*
14.88%
5 лет*
—
10 лет*
—

NULC

1 день
-0.66%
1 месяц
0.03%
6 месяцев
10.11%
С начала года
13.04%
1 год
21.44%
3 года*
18.48%
5 лет*
10.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NUDV и NULC

2026 (YTD)20252024202320222021
NUDV
Nuveen ESG Dividend ETF		12.61%10.77%14.02%10.13%-7.83%8.35%
NULC
Nuveen ESG Large-Cap ETF		13.04%16.29%18.71%22.54%-20.18%4.97%

Correlation

The correlation between NUDV and NULC is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2021 г.

0.78

Over the past year, the correlation between NUDV and NULC has dropped to 0.54 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов NUDV и NULC

Секторы
NUDV
NULC

Финансовые услуги

22.4%
17.1%

Промышленность

17.1%
9.5%

Здравоохранение

13.7%
10.6%

Технологии

11.8%
30.1%

Потребительский защитный сектор

9.3%
5.8%

Недвижимость

6.8%
2.2%

Потребительский циклический сектор

5.8%
7.6%

Коммунальные услуги

3.6%
2.2%

Сырьевые материалы

3.3%
2.1%

Коммуникационные услуги

3.2%
9.2%

Энергетика

2.5%
3.4%

Финансовые услуги

NUDV
22.4%
NULC
17.1%

Промышленность

NUDV
17.1%
NULC
9.5%

Здравоохранение

NUDV
13.7%
NULC
10.6%

Технологии

NUDV
11.8%
NULC
30.1%

Потребительский защитный сектор

NUDV
9.3%
NULC
5.8%

Недвижимость

NUDV
6.8%
NULC
2.2%

Потребительский циклический сектор

NUDV
5.8%
NULC
7.6%

Коммунальные услуги

NUDV
3.6%
NULC
2.2%

Сырьевые материалы

NUDV
3.3%
NULC
2.1%

Коммуникационные услуги

NUDV
3.2%
NULC
9.2%

Энергетика

NUDV
2.5%
NULC
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen ESG Dividend ETF

Nuveen ESG Large-Cap ETF

Часто сравнивают с NUDV:
NUDV с SCHDNUDV с FDVVNUDV с CGDVNUDV с COWZNUDV с FITLXNUDV с SPYDNUDV с XMHQ
Часто сравнивают с NULC:
NULC с USSGNULC с EASGNULC с BDGSNULC с ESGDNULC с IUSGNULC с VTINULC с SCHX

Доходность на риск

NUDV vs. NULC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUDV
Ранг доходности на риск NUDV: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUDV: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUDV: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUDV: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUDV: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUDV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
NULC
Ранг доходности на риск NULC: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NULC: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NULC: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NULC: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NULC: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NULC: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUDV c NULC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Dividend ETF (NUDV) и Nuveen ESG Large-Cap ETF (NULC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NUDVNULCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
1.61

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
2.24

+0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.28

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

2.42

+0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.10

9.81

+1.28

NUDV vs. NULC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUDV на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NULC равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUDV и NULC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NUDV и NULC

Максимальная просадка NUDV за все время составила -20.10%, что меньше максимальной просадки NULC в -34.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUDV и NULC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NUDVNULCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.10%

-34.86%

+14.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.60%

-8.91%

+2.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.48%

-18.53%

+2.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-1.57%

+1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.81%

-6.38%

+1.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

2.19%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности NUDV и NULC

Текущая волатильность для Nuveen ESG Dividend ETF (NUDV) составляет 2.91%, в то время как у Nuveen ESG Large-Cap ETF (NULC) волатильность равна 3.31%. Это указывает на то, что NUDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NULC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NUDVNULCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

3.31%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.66%

10.66%

-3.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.34%

13.37%

-3.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.87%

16.97%

-2.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.87%

19.92%

-5.05%

Сравнение комиссий NUDV и NULC

NUDV берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии NULC в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUDV и NULC

Дивидендная доходность NUDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности NULC в 9.00%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
NUDV
Nuveen ESG Dividend ETF		2.28%2.36%6.18%2.48%2.96%0.60%0.00%0.00%
NULC
Nuveen ESG Large-Cap ETF		9.00%10.17%1.86%1.32%2.37%6.14%4.07%0.77%

Часто задаваемые вопросы

NUDV and NULC have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NULC has higher volatility (3.31%) compared to NUDV (2.91%). In terms of maximum drawdown, NUDV dropped -20.10% vs NULC's -34.86%.

On 3-year performance, NULC leads with 18.48% vs 14.88% for NUDV. On fees, NULC is cheaper at 0.20% per year. On volatility, NUDV has been the lower-risk option at 2.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, NULC has performed better with a 18.48% return vs 14.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NULC is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.26% for NUDV.

NULC has the higher dividend yield at 9.00%, compared with 2.28% for NUDV.

NUDV is categorized as Large Cap Value Equities, while NULC is Large Cap Growth Equities. NUDV tracks Nuveen ESG USA High Dividend Yield Index, while NULC tracks MSCI TIAA ESG USA Large Cap. Their fees differ too: 0.26% for NUDV and 0.20% for NULC.

NUDV currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NUDV и NULC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор