Сравнение NUDV с NCLO
NUDV (Nuveen ESG Dividend ETF) and NCLO (Nuveen AA-BBB CLO ETF) are both exchange-traded funds - NUDV is a Large Cap Value Equities fund tracking the Nuveen ESG USA High Dividend Yield Index, while NCLO is a CLO fund tracking the JP Morgan CLO A Index. Both are passively managed. Over the past year, NUDV returned 20.12% vs 5.92% for NCLO. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.26% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности NUDV и NCLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NUDV показывает доходность 10.69%, что значительно выше, чем у NCLO с доходностью 2.00%.
NUDV
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 2.25%
- С начала года
- 10.69%
- 6 месяцев
- 11.20%
- 1 год
- 20.12%
- 3 года*
- 16.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NCLO
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 1.01%
- С начала года
- 2.00%
- 6 месяцев
- 2.62%
- 1 год
- 5.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NUDV и NCLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NUDV Nuveen ESG Dividend ETF | 10.69% | 10.77% | -3.49% |
NCLO Nuveen AA-BBB CLO ETF | 2.00% | 6.28% | 0.35% |
Correlation
The correlation between NUDV and NCLO is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2024 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NUDV vs. NCLO — Ранг доходности на риск
NUDV
NCLO
Сравнение NUDV c NCLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Dividend ETF (NUDV) и Nuveen AA-BBB CLO ETF (NCLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NUDV | NCLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.46 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.06 | 1.95 | +1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.88 | 12.87 | -1.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NUDV | NCLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | 1.63 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 1.60 | -0.94 |
Просадки
Сравнение просадок NUDV и NCLO
Максимальная просадка NUDV за все время составила -20.10%, что больше максимальной просадки NCLO в -3.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUDV и NCLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NUDV | NCLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.10% | -3.05% | -17.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.60% | -3.05% | -3.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.31% | +0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.92% | -0.20% | -4.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | 0.46% | +1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности NUDV и NCLO
Nuveen ESG Dividend ETF (NUDV) имеет более высокую волатильность в 2.85% по сравнению с Nuveen AA-BBB CLO ETF (NCLO) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что NUDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NCLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NUDV | NCLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.85% | 1.07% | +1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.49% | 3.46% | +4.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.37% | 3.64% | +6.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.97% | 3.71% | +11.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.97% | 3.71% | +11.26% |
Сравнение комиссий NUDV и NCLO
И NUDV, и NCLO имеют комиссию равную 0.26%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUDV и NCLO
Дивидендная доходность NUDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности NCLO в 5.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
NCLO Nuveen AA-BBB CLO ETF | 5.78% | 6.09% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NUDV Nuveen ESG Dividend ETF | 2.25% | 2.36% | 6.18% | 2.48% | 2.96% | 0.60% |
Часто задаваемые вопросы
NUDV and NCLO have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NUDV has higher volatility (2.85%) compared to NCLO (1.07%). In terms of maximum drawdown, NUDV dropped -20.10% vs NCLO's -3.05%.
On 1-year performance, NUDV leads with 20.12% vs 5.92% for NCLO. Both ETFs have the same 0.26% expense ratio. On volatility, NCLO has been the lower-risk option at 1.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NUDV has performed better with a 20.12% return vs 5.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NUDV and NCLO have the same expense ratio: 0.26% per year.
NCLO has the higher dividend yield at 5.78%, compared with 2.25% for NUDV.
NUDV is categorized as Large Cap Value Equities, while NCLO is CLO. NUDV tracks Nuveen ESG USA High Dividend Yield Index, while NCLO tracks JP Morgan CLO A Index.
NUDV currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NUDV и NCLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор