PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUDV с FUNL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NUDV с FUNL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NUDV (Nuveen ESG Dividend ETF) and FUNL (CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL) are both Large Cap Value Equities funds. NUDV is passively managed, while FUNL is actively managed. Over the past 3 years, NUDV returned 15.87%/yr vs 16.53%/yr for FUNL. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. NUDV charges 0.26%/yr vs 0.50%/yr for FUNL.

Доходность

Сравнение доходности NUDV и FUNL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG Dividend ETF (NUDV) и CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL (FUNL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NUDV показывает доходность 9.63%, что значительно выше, чем у FUNL с доходностью 5.66%.

NUDV

1 день
-0.72%
1 месяц
1.42%
С начала года
9.63%
6 месяцев
10.03%
1 год
18.63%
3 года*
15.87%
5 лет*
—
10 лет*
—

FUNL

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
5.66%
6 месяцев
7.22%
1 год
18.97%
3 года*
16.53%
5 лет*
9.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NUDV и FUNL

2026 (YTD)20252024202320222021
NUDV
Nuveen ESG Dividend ETF		9.63%10.77%14.02%10.13%-7.83%8.92%
FUNL
CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL		5.66%14.62%15.55%14.33%-5.76%5.36%

Correlation

The correlation between NUDV and FUNL is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2021 г.

0.91

The correlation between NUDV and FUNL shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.91 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NUDV и FUNL

Секторы
NUDV
FUNL

Финансовые услуги

23.2%
19.3%

Технологии

13.2%
14.6%

Промышленность

12.0%
11.5%

Здравоохранение

11.3%
15.3%

Потребительский защитный сектор

10.5%
7.0%

Потребительский циклический сектор

6.7%
6.5%

Недвижимость

5.8%
4.5%

Коммунальные услуги

5.8%
5.0%

Энергетика

5.0%
7.6%

Коммуникационные услуги

3.9%
5.8%

Сырьевые материалы

2.7%
2.2%

Финансовые услуги

NUDV
23.2%
FUNL
19.3%

Технологии

NUDV
13.2%
FUNL
14.6%

Промышленность

NUDV
12.0%
FUNL
11.5%

Здравоохранение

NUDV
11.3%
FUNL
15.3%

Потребительский защитный сектор

NUDV
10.5%
FUNL
7.0%

Потребительский циклический сектор

NUDV
6.7%
FUNL
6.5%

Недвижимость

NUDV
5.8%
FUNL
4.5%

Коммунальные услуги

NUDV
5.8%
FUNL
5.0%

Энергетика

NUDV
5.0%
FUNL
7.6%

Коммуникационные услуги

NUDV
3.9%
FUNL
5.8%

Сырьевые материалы

NUDV
2.7%
FUNL
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen ESG Dividend ETF

CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL

Часто сравнивают с NUDV:
NUDV с SCHDNUDV с FDVVNUDV с CGDVNUDV с XMHQNUDV с COWZNUDV с FITLXNUDV с SPYD
Часто сравнивают с FUNL:
FUNL с PVALFUNL с KEATFUNL с MFVLFUNL с MDLVFUNL с CSTKFUNL с VOOFUNL с VTI

Доходность на риск

NUDV vs. FUNL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUDV
Ранг доходности на риск NUDV: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUDV: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUDV: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUDV: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUDV: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUDV: 5757
Ранг коэф-та Мартина
FUNL
Ранг доходности на риск FUNL: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUNL: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUNL: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUNL: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUNL: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUNL: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUDV c FUNL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Dividend ETF (NUDV) и CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL (FUNL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NUDVFUNLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
2.19

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
3.26

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.47

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.84

5.01

-2.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.08

23.31

-13.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NUDV vs. FUNL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUDV на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FUNL равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUDV и FUNL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NUDVFUNLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

2.19

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.95

-0.31

Просадки

Сравнение просадок NUDV и FUNL

Максимальная просадка NUDV за все время составила -20.10%, примерно равная максимальной просадке FUNL в -19.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUDV и FUNL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NUDVFUNLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.10%

-19.35%

-0.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.60%

-3.83%

-2.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.48%

-17.37%

+0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-0.12%

-0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.92%

-3.54%

-1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

0.82%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности NUDV и FUNL

Nuveen ESG Dividend ETF (NUDV) имеет более высокую волатильность в 2.71% по сравнению с CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL (FUNL) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что NUDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUNL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NUDVFUNLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

0.00%

+2.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.44%

5.24%

+2.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.34%

8.82%

+1.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.97%

15.16%

-0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.97%

15.29%

-0.32%

Сравнение комиссий NUDV и FUNL

NUDV берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии FUNL в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUDV и FUNL

Дивидендная доходность NUDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что сопоставимо с доходностью FUNL в 2.25%

ПозицияTTM202520242023202220212020
FUNL
CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL		2.25%2.10%1.78%1.69%1.84%1.55%0.45%
NUDV
Nuveen ESG Dividend ETF		2.27%2.36%6.18%2.48%2.96%0.60%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NUDV and FUNL have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NUDV has higher volatility (2.71%) compared to FUNL (0.00%). In terms of maximum drawdown, NUDV dropped -20.10% vs FUNL's -19.35%.

On 3-year performance, FUNL leads with 16.53% vs 15.87% for NUDV. On fees, NUDV is cheaper at 0.26% per year. On volatility, FUNL has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FUNL has performed better with a 16.53% return vs 15.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NUDV is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.50% for FUNL.

NUDV has the higher dividend yield at 2.27%, compared with 2.25% for FUNL.

They also come from different issuers: Nuveen and CornerCap. Their fees differ too: 0.26% for NUDV and 0.50% for FUNL.

FUNL currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NUDV и FUNL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор