PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUDV с FEGE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NUDV с FEGE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen ESG Dividend ETF (NUDV) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE).

NUDV и FEGE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NUDV - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность Nuveen ESG USA High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 27 сент. 2021 г.. FEGE - это активно управляемый фонд от First Eagle. Фонд был запущен 19 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности NUDV и FEGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG Dividend ETF (NUDV) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NUDV и FEGE

2026 (YTD)20252024
NUDV
Nuveen ESG Dividend ETF		3.94%10.77%-0.04%
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		2.79%34.19%-1.12%

Доходность по периодам

С начала года, NUDV показывает доходность 3.94%, что значительно выше, чем у FEGE с доходностью 2.79%.

NUDV

1 день
0.20%
1 месяц
-4.71%
С начала года
3.94%
6 месяцев
7.48%
1 год
13.48%
3 года*
13.06%
5 лет*
—
10 лет*
—

FEGE

1 день
0.66%
1 месяц
-6.65%
С начала года
2.79%
6 месяцев
8.16%
1 год
27.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen ESG Dividend ETF

First Eagle Global Equity ETF

Часто сравнивают с NUDV:
NUDV с SCHDNUDV с FDVVNUDV с CGDVNUDV с FITLXNUDV с SPYDNUDV с COWZNUDV с XMHQ
Часто сравнивают с FEGE:
FEGE с FPAGFEGE с VOOFEGE с SGIIXFEGE с AVDVFEGE с GLOFFEGE с GVALFEGE с FIVA

Сравнение комиссий NUDV и FEGE

NUDV берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии FEGE в 0.50%.

FEGE
First Eagle Global Equity ETF
NUDV
Nuveen ESG Dividend ETF

Доходность на риск

NUDV vs. FEGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUDV
Ранг доходности на риск NUDV: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUDV: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUDV: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUDV: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUDV: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUDV: 4848
Ранг коэф-та Мартина
FEGE
Ранг доходности на риск FEGE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEGE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEGE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEGE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEGE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEGE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUDV c FEGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Dividend ETF (NUDV) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NUDVFEGEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

1.76

-0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

2.38

-1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.35

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.12

2.51

-1.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.97

9.75

-4.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NUDV vs. FEGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUDV на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа FEGE равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUDV и FEGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NUDVFEGEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

1.76

-0.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

1.88

-1.31

Корреляция

Корреляция между NUDV и FEGE составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUDV и FEGE

Дивидендная доходность NUDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что больше доходности FEGE в 1.24%

TTM20252024202320222021
NUDV
Nuveen ESG Dividend ETF		2.40%2.36%6.18%2.48%2.96%0.60%
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		1.24%1.28%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NUDV и FEGE

Максимальная просадка NUDV за все время составила -20.10%, что больше максимальной просадки FEGE в -11.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUDV и FEGE.

Загрузка...

Показатели просадок

NUDVFEGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.10%

-11.13%

-8.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.81%

-10.96%

-0.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.85%

-8.08%

+3.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.05%

-1.37%

-3.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

2.82%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности NUDV и FEGE

Текущая волатильность для Nuveen ESG Dividend ETF (NUDV) составляет 3.58%, в то время как у First Eagle Global Equity ETF (FEGE) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что NUDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NUDVFEGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

5.59%

-2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.63%

9.89%

-2.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.14%

15.66%

-0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.12%

14.87%

+0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.12%

14.87%

+0.25%