Сравнение NUDV с DCMT
NUDV (Nuveen ESG Dividend ETF) and DCMT (DoubleLine Commodity Strategy ETF) are both exchange-traded funds - NUDV is a Large Cap Value Equities fund tracking the Nuveen ESG USA High Dividend Yield Index, while DCMT is a Commodities fund actively managed by DoubleLine. NUDV is passively managed, while DCMT is actively managed. Over the past year, NUDV returned 20.39% vs 29.43% for DCMT. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. NUDV charges 0.26%/yr vs 0.66%/yr for DCMT.
Доходность
Сравнение доходности NUDV и DCMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NUDV показывает доходность 12.61%, что значительно ниже, чем у DCMT с доходностью 26.32%.
NUDV
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 1.00%
- 6 месяцев
- 8.14%
- С начала года
- 12.61%
- 1 год
- 20.39%
- 3 года*
- 14.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DCMT
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 2.50%
- 6 месяцев
- 21.40%
- С начала года
- 26.32%
- 1 год
- 29.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NUDV и DCMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NUDV Nuveen ESG Dividend ETF | 12.61% | 10.77% | 15.23% |
DCMT DoubleLine Commodity Strategy ETF | 26.32% | 6.04% | 3.65% |
Correlation
The correlation between NUDV and DCMT is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2024 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NUDV vs. DCMT — Ранг доходности на риск
NUDV
DCMT
Сравнение NUDV c DCMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Dividend ETF (NUDV) и DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NUDV | DCMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.27 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.11 | 1.85 | +1.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.10 | 6.54 | +4.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NUDV и DCMT
Максимальная просадка NUDV за все время составила -20.10%, что больше максимальной просадки DCMT в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUDV и DCMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NUDV | DCMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.10% | -15.96% | -4.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.60% | -15.96% | +9.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | -9.33% | +8.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.81% | -3.54% | -1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.84% | 4.51% | -2.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности NUDV и DCMT
Текущая волатильность для Nuveen ESG Dividend ETF (NUDV) составляет 2.91%, в то время как у DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT) волатильность равна 5.79%. Это указывает на то, что NUDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DCMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NUDV | DCMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.91% | 5.79% | -2.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.66% | 16.87% | -9.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.34% | 18.76% | -8.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.87% | 16.01% | -1.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.87% | 16.01% | -1.14% |
Сравнение комиссий NUDV и DCMT
NUDV берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии DCMT в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUDV и DCMT
Дивидендная доходность NUDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности DCMT в 2.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DCMT DoubleLine Commodity Strategy ETF | 2.91% | 3.67% | 1.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NUDV Nuveen ESG Dividend ETF | 2.28% | 2.36% | 6.18% | 2.48% | 2.96% | 0.60% |
Часто задаваемые вопросы
NUDV and DCMT have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DCMT has higher volatility (5.79%) compared to NUDV (2.91%). In terms of maximum drawdown, NUDV dropped -20.10% vs DCMT's -15.96%.
On 1-year performance, DCMT leads with 29.43% vs 20.39% for NUDV. On fees, NUDV is cheaper at 0.26% per year. On volatility, NUDV has been the lower-risk option at 2.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DCMT has performed better with a 29.43% return vs 20.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NUDV is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.66% for DCMT.
DCMT has the higher dividend yield at 2.91%, compared with 2.28% for NUDV.
NUDV is categorized as Large Cap Value Equities, while DCMT is Commodities. They also come from different issuers: Nuveen and DoubleLine. Their fees differ too: 0.26% for NUDV and 0.66% for DCMT.
NUDV currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NUDV и DCMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор