PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUDV с CSTK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NUDV с CSTK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen ESG Dividend ETF (NUDV) и Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK).

NUDV и CSTK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NUDV - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность Nuveen ESG USA High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 27 сент. 2021 г.. CSTK - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 5 мая 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности NUDV и CSTK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG Dividend ETF (NUDV) и Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NUDV и CSTK

2026 (YTD)2025
NUDV
Nuveen ESG Dividend ETF		3.94%12.39%
CSTK
Invesco Comstock Contrarian Equity ETF		0.39%18.33%

Доходность по периодам

С начала года, NUDV показывает доходность 3.94%, что значительно выше, чем у CSTK с доходностью 0.39%.

NUDV

1 день
0.20%
1 месяц
-4.71%
С начала года
3.94%
6 месяцев
7.48%
1 год
13.48%
3 года*
13.06%
5 лет*
—
10 лет*
—

CSTK

1 день
0.37%
1 месяц
-5.13%
С начала года
0.39%
6 месяцев
4.93%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen ESG Dividend ETF

Invesco Comstock Contrarian Equity ETF

Часто сравнивают с NUDV:
NUDV с SCHDNUDV с FDVVNUDV с CGDVNUDV с FITLXNUDV с SPYDNUDV с XMHQNUDV с COWZ
Часто сравнивают с CSTK:
CSTK с ELCVCSTK с DVALCSTK с SCHVCSTK с VTICSTK с HDVCSTK с VMAXCSTK с VTV

Сравнение комиссий NUDV и CSTK

NUDV берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии CSTK в 0.35%.

CSTK
Invesco Comstock Contrarian Equity ETF
NUDV
Nuveen ESG Dividend ETF

Доходность на риск

NUDV vs. CSTK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUDV
Ранг доходности на риск NUDV: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUDV: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUDV: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUDV: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUDV: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUDV: 4848
Ранг коэф-та Мартина
CSTK
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUDV c CSTK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Dividend ETF (NUDV) и Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NUDVCSTKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.12

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.97

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NUDV vs. CSTK - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NUDVCSTKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

1.82

-1.24

Корреляция

Корреляция между NUDV и CSTK составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUDV и CSTK

Дивидендная доходность NUDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что больше доходности CSTK в 1.96%

TTM20252024202320222021
NUDV
Nuveen ESG Dividend ETF		2.40%2.36%6.18%2.48%2.96%0.60%
CSTK
Invesco Comstock Contrarian Equity ETF		1.96%1.44%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NUDV и CSTK

Максимальная просадка NUDV за все время составила -20.10%, что больше максимальной просадки CSTK в -8.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUDV и CSTK.

Загрузка...

Показатели просадок

NUDVCSTKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.10%

-8.87%

-11.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.85%

-6.43%

+1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.05%

-1.28%

-3.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности NUDV и CSTK

Загрузка...

Волатильность по периодам

NUDVCSTKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.63%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.14%

11.68%

+3.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.12%

11.68%

+3.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.12%

11.68%

+3.44%