PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUDV с BGIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NUDV с BGIG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NUDV (Nuveen ESG Dividend ETF) and BGIG (Bahl & Gaynor Income Growth ETF) are both Large Cap Value Equities funds. NUDV is passively managed, while BGIG is actively managed. Over the past year, NUDV returned 20.12% vs 20.42% for BGIG. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. NUDV charges 0.26%/yr vs 0.45%/yr for BGIG.

Доходность

Сравнение доходности NUDV и BGIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG Dividend ETF (NUDV) и Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NUDV показывает доходность 10.69%, а BGIG немного ниже – 10.33%.

NUDV

1 день
0.97%
1 месяц
2.25%
С начала года
10.69%
6 месяцев
11.20%
1 год
20.12%
3 года*
16.47%
5 лет*
—
10 лет*
—

BGIG

1 день
0.45%
1 месяц
2.02%
С начала года
10.33%
6 месяцев
10.33%
1 год
20.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NUDV и BGIG

2026 (YTD)202520242023
NUDV
Nuveen ESG Dividend ETF		10.69%10.77%14.02%7.26%
BGIG
Bahl & Gaynor Income Growth ETF		10.33%12.49%16.84%4.55%

Correlation

The correlation between NUDV and BGIG is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2023 г.

0.84

The correlation between NUDV and BGIG has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NUDV и BGIG

Секторы
NUDV
BGIG

Финансовые услуги

23.2%
14.8%

Технологии

13.2%
24.6%

Промышленность

12.0%
10.6%

Здравоохранение

11.3%
14.6%

Потребительский защитный сектор

10.5%
6.9%

Потребительский циклический сектор

6.7%
5.4%

Недвижимость

5.8%
3.5%

Коммунальные услуги

5.8%
7.9%

Энергетика

5.0%
11.2%

Коммуникационные услуги

3.9%

-

Сырьевые материалы

2.7%
0.6%

Финансовые услуги

NUDV
23.2%
BGIG
14.8%

Технологии

NUDV
13.2%
BGIG
24.6%

Промышленность

NUDV
12.0%
BGIG
10.6%

Здравоохранение

NUDV
11.3%
BGIG
14.6%

Потребительский защитный сектор

NUDV
10.5%
BGIG
6.9%

Потребительский циклический сектор

NUDV
6.7%
BGIG
5.4%

Недвижимость

NUDV
5.8%
BGIG
3.5%

Коммунальные услуги

NUDV
5.8%
BGIG
7.9%

Энергетика

NUDV
5.0%
BGIG
11.2%

Коммуникационные услуги

NUDV
3.9%
BGIG

-

Сырьевые материалы

NUDV
2.7%
BGIG
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen ESG Dividend ETF

Bahl & Gaynor Income Growth ETF

Часто сравнивают с NUDV:
NUDV с SCHDNUDV с FDVVNUDV с CGDVNUDV с XMHQNUDV с COWZNUDV с FITLXNUDV с SPYD
Часто сравнивают с BGIG:
BGIG с SPYBGIG с MFVLBGIG с DHLXBGIG с CSTKBGIG с MDLVBGIG с SCHDBGIG с SCHV

Доходность на риск

NUDV vs. BGIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUDV
Ранг доходности на риск NUDV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUDV: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUDV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUDV: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUDV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUDV: 6161
Ранг коэф-та Мартина
BGIG
Ранг доходности на риск BGIG: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGIG: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGIG: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGIG: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGIG: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGIG: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUDV c BGIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Dividend ETF (NUDV) и Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NUDVBGIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
2.28

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
3.27

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.41

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

3.53

-0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.88

13.58

-2.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NUDV vs. BGIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUDV на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BGIG равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUDV и BGIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NUDVBGIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

2.28

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

1.40

-0.74

Просадки

Сравнение просадок NUDV и BGIG

Максимальная просадка NUDV за все время составила -20.10%, что больше максимальной просадки BGIG в -13.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUDV и BGIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NUDVBGIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.10%

-13.24%

-6.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.60%

-5.81%

-0.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.92%

-1.70%

-3.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

1.51%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности NUDV и BGIG

Nuveen ESG Dividend ETF (NUDV) имеет более высокую волатильность в 2.85% по сравнению с Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что NUDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BGIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NUDVBGIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.85%

2.59%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.49%

6.72%

+0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.37%

8.99%

+1.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.97%

11.94%

+3.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.97%

11.94%

+3.03%

Сравнение комиссий NUDV и BGIG

NUDV берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии BGIG в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUDV и BGIG

Дивидендная доходность NUDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что больше доходности BGIG в 1.74%

ПозицияTTM20252024202320222021
BGIG
Bahl & Gaynor Income Growth ETF		1.74%1.89%2.02%0.78%0.00%0.00%
NUDV
Nuveen ESG Dividend ETF		2.25%2.36%6.18%2.48%2.96%0.60%

Часто задаваемые вопросы

NUDV and BGIG have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NUDV has higher volatility (2.85%) compared to BGIG (2.59%). In terms of maximum drawdown, NUDV dropped -20.10% vs BGIG's -13.24%.

On 1-year performance, BGIG leads with 20.42% vs 20.12% for NUDV. On fees, NUDV is cheaper at 0.26% per year. On volatility, BGIG has been the lower-risk option at 2.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BGIG has performed better with a 20.42% return vs 20.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NUDV is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.45% for BGIG.

NUDV has the higher dividend yield at 2.25%, compared with 1.74% for BGIG.

They also come from different issuers: Nuveen and Bahl & Gaynor. Their fees differ too: 0.26% for NUDV and 0.45% for BGIG.

BGIG currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NUDV и BGIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор