Сравнение NUBD с JBND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF (NUBD) и Jpmorgan Active Bond ETF (JBND).
NUBD и JBND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NUBD - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI U.S. Aggregate ESG Select Index. Фонд был запущен 29 сент. 2017 г.. JBND - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 11 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности NUBD и JBND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NUBD и JBND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NUBD Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF | -0.01% | 6.75% | 1.31% | 7.29% |
JBND Jpmorgan Active Bond ETF | 0.14% | 8.21% | 3.19% | 7.76% |
Доходность по периодам
С начала года, NUBD показывает доходность -0.01%, что значительно ниже, чем у JBND с доходностью 0.14%.
NUBD
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- -0.01%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- 3.40%
- 5 лет*
- 0.05%
- 10 лет*
- —
JBND
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 4.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NUBD и JBND
NUBD берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии JBND в 0.30%.
Доходность на риск
NUBD vs. JBND — Ранг доходности на риск
NUBD
JBND
Сравнение NUBD c JBND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF (NUBD) и Jpmorgan Active Bond ETF (JBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NUBD | JBND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 1.11 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.60 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.20 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 1.89 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.48 | 5.12 | -0.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NUBD | JBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 1.11 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 1.61 | -1.32 |
Корреляция
Корреляция между NUBD и JBND составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUBD и JBND
Дивидендная доходность NUBD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности JBND в 4.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUBD Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF | 3.92% | 3.90% | 3.51% | 2.99% | 2.83% | 2.05% | 2.21% | 2.66% | 3.08% | 0.58% |
JBND Jpmorgan Active Bond ETF | 4.41% | 4.42% | 4.58% | 1.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NUBD и JBND
Максимальная просадка NUBD за все время составила -19.45%, что больше максимальной просадки JBND в -4.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUBD и JBND.
Загрузка...
Показатели просадок
| NUBD | JBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.45% | -4.48% | -14.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.50% | -2.64% | +0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.13% | -1.83% | -2.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.10% | -1.11% | -4.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 0.98% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности NUBD и JBND
Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF (NUBD) и Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) имеют волатильность 1.59% и 1.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NUBD | JBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.59% | 1.67% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.49% | 2.65% | -0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.13% | 4.29% | -0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.97% | 4.91% | +1.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.14% | 4.91% | +0.23% |