Сравнение NUBD с IBTM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF (NUBD) и iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF (IBTM).
NUBD и IBTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NUBD - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI U.S. Aggregate ESG Select Index. Фонд был запущен 29 сент. 2017 г.. IBTM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2032 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 6 июл. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности NUBD и IBTM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NUBD и IBTM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NUBD Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF | -0.01% | 6.75% | 1.31% | 5.42% | -2.86% |
IBTM iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF | -0.01% | 8.06% | -0.14% | 3.48% | -4.63% |
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с NUBD на уровне -0.01% и IBTM на уровне -0.01%.
NUBD
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- -0.01%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- 3.40%
- 5 лет*
- 0.05%
- 10 лет*
- —
IBTM
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- -0.01%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 4.15%
- 3 года*
- 2.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NUBD и IBTM
NUBD берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии IBTM в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
NUBD vs. IBTM — Ранг доходности на риск
NUBD
IBTM
Сравнение NUBD c IBTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF (NUBD) и iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF (IBTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NUBD | IBTM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 0.88 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.29 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.15 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 1.57 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.48 | 4.42 | +0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NUBD | IBTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.88 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.22 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между NUBD и IBTM составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUBD и IBTM
Дивидендная доходность NUBD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что сопоставимо с доходностью IBTM в 3.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUBD Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF | 3.92% | 3.90% | 3.51% | 2.99% | 2.83% | 2.05% | 2.21% | 2.66% | 3.08% | 0.58% |
IBTM iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF | 3.58% | 3.87% | 3.96% | 3.39% | 1.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NUBD и IBTM
Максимальная просадка NUBD за все время составила -19.45%, что больше максимальной просадки IBTM в -13.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUBD и IBTM.
Загрузка...
Показатели просадок
| NUBD | IBTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.45% | -13.60% | -5.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.50% | -2.85% | +0.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.13% | -1.91% | -2.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.10% | -4.95% | -1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 1.01% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности NUBD и IBTM
Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF (NUBD) и iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF (IBTM) имеют волатильность 1.59% и 1.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NUBD | IBTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.59% | 1.54% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.49% | 2.72% | -0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.13% | 4.77% | -0.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.97% | 7.69% | -1.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.14% | 7.69% | -2.55% |