PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NU с USFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NU с USFR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

NU (Nu Holdings Ltd.) is a stock, while USFR (WisdomTree Floating Rate Treasury Fund) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Over the past 3 years, NU returned 20.56%/yr vs 4.70%/yr for USFR. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности NU и USFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nu Holdings Ltd. (NU) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NU показывает доходность -17.62%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 2.07%.

NU

1 день
-0.65%
1 месяц
8.41%
6 месяцев
-16.98%
С начала года
-17.62%
1 год
-0.43%
3 года*
20.56%
5 лет*
—
10 лет*
—

USFR

1 день
0.00%
1 месяц
0.32%
6 месяцев
1.92%
С начала года
2.07%
1 год
3.95%
3 года*
4.70%
5 лет*
3.77%
10 лет*
2.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NU и USFR

2026 (YTD)20252024202320222021
NU
Nu Holdings Ltd.		-17.62%61.58%24.37%104.67%-56.61%-16.62%
USFR
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund		2.07%4.23%5.47%5.18%1.98%-0.04%

Correlation

The correlation between NU and USFR is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2021 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nu Holdings Ltd.

WisdomTree Floating Rate Treasury Fund

Часто сравнивают с NU:
NU с SOFINU с STNENU с INTRNU с XPNU с VOONU с ALLYNU с NNN
Часто сравнивают с USFR:
USFR с SGOVUSFR с TFLOUSFR с VMFXXUSFR с VUSXXUSFR с FLOTUSFR с TBILUSFR с SHV

Доходность на риск

NU vs. USFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NU
Ранг доходности на риск NU: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NU: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NU: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NU: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NU: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NU: 4444
Ранг коэф-та Мартина
USFR
Ранг доходности на риск USFR: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USFR: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NU c USFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nu Holdings Ltd. (NU) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NUUSFRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01
14.73

-14.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.24
51.39

-51.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

14.02

-12.98

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.01

199.58

-199.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.02

797.11

-797.13

NU vs. USFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NU на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа USFR равного 14.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NU и USFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NU и USFR

Максимальная просадка NU за все время составила -72.07%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NU и USFR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NUUSFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.07%

-1.36%

-70.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.17%

-0.02%

-38.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.58%

-0.06%

-39.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-0.18%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-0.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.49%

0.00%

-26.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.76%

-0.15%

-29.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.65%

0.00%

+17.65%

Волатильность

Сравнение волатильности NU и USFR

Nu Holdings Ltd. (NU) имеет более высокую волатильность в 9.22% по сравнению с WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что NU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NUUSFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.22%

0.07%

+9.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.20%

0.19%

+29.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.26%

0.27%

+36.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.09%

0.39%

+57.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.09%

0.77%

+57.32%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NU и USFR

NU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USFR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
NU
Nu Holdings Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USFR
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund		3.83%4.15%5.17%5.12%1.78%0.01%0.40%2.08%1.67%1.03%0.29%

Часто задаваемые вопросы

NU and USFR have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NU has higher volatility (9.22%) compared to USFR (0.07%). In terms of maximum drawdown, NU dropped -72.07% vs USFR's -1.36%.

USFR currently has the higher Sharpe Ratio (14.73 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NU и USFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор