PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NU с SGOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NU с SGOV

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

NU (Nu Holdings Ltd.) is a stock, while SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Over the past 3 years, NU returned 18.50%/yr vs 4.67%/yr for SGOV. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности NU и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nu Holdings Ltd. (NU) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NU показывает доходность -21.57%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 1.77%.

NU

1 день
-0.30%
1 месяц
-0.00%
С начала года
-21.57%
6 месяцев
-21.19%
1 год
-0.91%
3 года*
18.50%
5 лет*
—
10 лет*
—

SGOV

1 день
0.02%
1 месяц
0.30%
С начала года
1.77%
6 месяцев
1.79%
1 год
3.91%
3 года*
4.67%
5 лет*
3.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NU и SGOV

2026 (YTD)20252024202320222021
NU
Nu Holdings Ltd.		-21.57%61.58%24.37%104.67%-56.61%-16.62%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		1.77%4.24%5.27%5.12%1.58%0.01%

Correlation

The correlation between NU and SGOV is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2021 г.

-0.03

The correlation between NU and SGOV shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to -0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nu Holdings Ltd.

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с NU:
NU с SOFINU с STNENU с INTRNU с XPNU с VOONU с ALLYNU с NNN
Часто сравнивают с SGOV:
SGOV с SPAXXSGOV с BILSGOV с SWVXXSGOV с USFRSGOV с VMFXXSGOV с VUSXXSGOV с SCHO

Доходность на риск

NU vs. SGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NU
Ранг доходности на риск NU: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NU: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NU: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NU: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NU: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NU: 4343
Ранг коэф-та Мартина
SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NU c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nu Holdings Ltd. (NU) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NUSGOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
20.43

-20.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.22
272.85

-272.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

193.55

-192.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

394.03

-394.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.05

4,415.26

-4,415.32

NU vs. SGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NU на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 20.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NU и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NU и SGOV

Максимальная просадка NU за все время составила -72.07%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NU и SGOV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NUSGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.07%

-0.03%

-72.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.17%

-0.01%

-38.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.58%

-0.01%

-39.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-0.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.01%

0.00%

-30.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.79%

-0.00%

-29.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.64%

0.00%

+16.64%

Волатильность

Сравнение волатильности NU и SGOV

Nu Holdings Ltd. (NU) имеет более высокую волатильность в 13.84% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.04%. Это указывает на то, что NU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NUSGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.84%

0.04%

+13.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.35%

0.12%

+29.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.57%

0.19%

+37.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.32%

0.24%

+58.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.32%

0.24%

+58.08%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NU и SGOV

NU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
NU
Nu Holdings Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		3.85%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%

Часто задаваемые вопросы

NU and SGOV have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NU has higher volatility (13.84%) compared to SGOV (0.04%). In terms of maximum drawdown, NU dropped -72.07% vs SGOV's -0.03%.

SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.43 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NU и SGOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор