PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NTSX с TUGN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности NTSX и TUGN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) и STF Tactical Growth & Income ETF (TUGN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NTSX показывает доходность 6.46%, что значительно ниже, чем у TUGN с доходностью 15.79%.


NTSX

1 день
-0.89%
1 месяц
-0.87%
С начала года
6.46%
6 месяцев
5.53%
1 год
21.24%
3 года*
18.24%
5 лет*
8.85%
10 лет*

TUGN

1 день
-1.93%
1 месяц
0.55%
С начала года
15.79%
6 месяцев
14.77%
1 год
31.29%
3 года*
20.91%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NTSX и TUGN


2026 (YTD)2025202420232022
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund
6.46%18.82%20.20%22.70%-5.33%
TUGN
STF Tactical Growth & Income ETF
15.79%19.11%18.44%34.84%-18.78%

Correlation

The correlation between NTSX and TUGN is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2022 г.

0.79

The correlation between NTSX and TUGN has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree U.S. Efficient Core Fund

STF Tactical Growth & Income ETF

Доходность на риск

NTSX vs. TUGN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NTSX
Ранг доходности на риск NTSX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTSX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTSX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTSX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTSX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTSX: 5858
Ранг коэф-та Мартина

TUGN
Ранг доходности на риск TUGN: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUGN: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUGN: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUGN: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUGN: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUGN: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NTSX c TUGN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) и STF Tactical Growth & Income ETF (TUGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


NTSXTUGNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.34

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

2.43

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.93

8.24

+1.68

NTSX vs. TUGN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NTSX на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TUGN равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NTSX и TUGN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NTSX и TUGN

Максимальная просадка NTSX за все время составила -31.34%, что больше максимальной просадки TUGN в -23.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTSX и TUGN.


Загрузка графика...

Показатели просадок


NTSXTUGNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.34%

-23.45%

-7.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.16%

-12.96%

+3.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.82%

-21.60%

+4.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.02%

-3.27%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.76%

-6.38%

-0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

3.80%

-1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности NTSX и TUGN

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) составляет 5.26%, в то время как у STF Tactical Growth & Income ETF (TUGN) волатильность равна 8.01%. Это указывает на то, что NTSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TUGN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


NTSXTUGNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

8.01%

-2.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.56%

13.65%

-3.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.13%

16.81%

-3.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.17%

17.32%

-0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.29%

17.32%

+0.97%

Сравнение комиссий NTSX и TUGN

NTSX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии TUGN в 0.65%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NTSX и TUGN

Дивидендная доходность NTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности TUGN в 10.82%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund
1.10%1.14%1.14%1.21%1.36%0.82%0.92%1.42%0.62%
TUGN
STF Tactical Growth & Income ETF
10.82%11.50%11.84%10.83%7.58%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


NTSX and TUGN have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TUGN has higher volatility (8.01%) compared to NTSX (5.26%). In terms of maximum drawdown, NTSX dropped -31.34% vs TUGN's -23.45%.

On 3-year performance, TUGN leads with 20.91% vs 18.24% for NTSX. On fees, NTSX is cheaper at 0.20% per year. On volatility, NTSX has been the lower-risk option at 5.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TUGN has performed better with a 20.91% return vs 18.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NTSX is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.65% for TUGN.

TUGN has the higher dividend yield at 10.82%, compared with 1.10% for NTSX.

They also come from different issuers: WisdomTree and STF. Their fees differ too: 0.20% for NTSX and 0.65% for TUGN.

TUGN currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NTSX и TUGN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор