Сравнение NTSX с THRV
NTSX (WisdomTree U.S. Efficient Core Fund) and THRV (Prospera Income ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NTSX charges 0.20%/yr vs 1.80%/yr for THRV.
Доходность
Сравнение доходности NTSX и THRV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NTSX показывает доходность 8.62%, что значительно выше, чем у THRV с доходностью 1.86%.
NTSX
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- 4.37%
- С начала года
- 8.62%
- 6 месяцев
- 7.83%
- 1 год
- 25.27%
- 3 года*
- 19.38%
- 5 лет*
- 9.69%
- 10 лет*
- —
THRV
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.86%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NTSX и THRV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | 8.62% | 1.96% |
THRV Prospera Income ETF | 1.86% | 0.16% |
Correlation
The correlation between NTSX and THRV is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NTSX vs. THRV — Ранг доходности на риск
NTSX
THRV
Сравнение NTSX c THRV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) и Prospera Income ETF (THRV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NTSX | THRV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.25 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NTSX | THRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 1.04 | -0.33 |
Просадки
Сравнение просадок NTSX и THRV
Максимальная просадка NTSX за все время составила -31.34%, что больше максимальной просадки THRV в -1.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTSX и THRV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NTSX | THRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.34% | -1.50% | -29.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.16% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.82% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.05% | -0.51% | -0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.79% | -0.44% | -6.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NTSX и THRV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NTSX | THRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.39% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.58% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.31% | 2.92% | +9.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.04% | 2.92% | +14.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.27% | 2.92% | +15.35% |
Сравнение комиссий NTSX и THRV
NTSX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии THRV в 1.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTSX и THRV
Дивидендная доходность NTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности THRV в 4.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | 1.08% | 1.14% | 1.14% | 1.21% | 1.36% | 0.82% | 0.92% | 1.42% | 0.62% |
THRV Prospera Income ETF | 4.71% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NTSX and THRV have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NTSX is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NTSX is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 1.80% for THRV.
THRV has the higher dividend yield at 4.71%, compared with 1.08% for NTSX.
They also come from different issuers: WisdomTree and Prospera Funds. Their fees differ too: 0.20% for NTSX and 1.80% for THRV.
Подберите оптимальное распределение для NTSX и THRV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор