Сравнение NTSX с PLSDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) и Pacific Funds Short Duration Income (PLSDX).
NTSX - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 2 авг. 2018 г.. PLSDX управляется Pacific Funds Series Trust. Фонд был запущен 19 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности NTSX и PLSDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NTSX и PLSDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | -3.80% | 18.82% | 20.20% | 22.70% | -25.84% | 22.21% | 24.87% | 32.03% | -8.72% |
PLSDX Pacific Funds Short Duration Income | -0.12% | 5.93% | 5.44% | 6.68% | -2.81% | 0.17% | 4.04% | 5.75% | 0.26% |
Доходность по периодам
С начала года, NTSX показывает доходность -3.80%, что значительно ниже, чем у PLSDX с доходностью -0.12%.
NTSX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- -3.80%
- 6 месяцев
- -2.28%
- 1 год
- 20.73%
- 3 года*
- 15.66%
- 5 лет*
- 8.16%
- 10 лет*
- —
PLSDX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 5.28%
- 5 лет*
- 3.02%
- 10 лет*
- 2.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NTSX и PLSDX
NTSX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии PLSDX в 0.45%.
Доходность на риск
NTSX vs. PLSDX — Ранг доходности на риск
NTSX
PLSDX
Сравнение NTSX c PLSDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) и Pacific Funds Short Duration Income (PLSDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NTSX | PLSDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 2.74 | -1.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 4.05 | -2.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.66 | -0.46 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 4.17 | -2.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.39 | 17.26 | -10.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NTSX | PLSDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 2.74 | -1.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 1.68 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.69 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 1.82 | -1.19 |
Корреляция
Корреляция между NTSX и PLSDX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTSX и PLSDX
Дивидендная доходность NTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности PLSDX в 4.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | 1.21% | 1.14% | 1.14% | 1.21% | 1.36% | 0.82% | 0.92% | 1.42% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PLSDX Pacific Funds Short Duration Income | 4.10% | 4.57% | 5.00% | 4.01% | 2.20% | 2.38% | 1.93% | 2.66% | 2.63% | 2.20% | 1.90% | 2.08% |
Просадки
Сравнение просадок NTSX и PLSDX
Максимальная просадка NTSX за все время составила -31.34%, что больше максимальной просадки PLSDX в -7.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTSX и PLSDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NTSX | PLSDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.34% | -7.79% | -23.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.16% | -0.97% | -8.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.34% | -5.03% | -26.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -7.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.63% | -0.87% | -4.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.92% | -0.51% | -6.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 0.23% | +2.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности NTSX и PLSDX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) имеет более высокую волатильность в 6.11% по сравнению с Pacific Funds Short Duration Income (PLSDX) с волатильностью 0.65%. Это указывает на то, что NTSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLSDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NTSX | PLSDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.11% | 0.65% | +5.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.65% | 0.99% | +8.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.38% | 1.53% | +16.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.03% | 1.81% | +15.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.38% | 1.76% | +16.62% |